Use family = quasipoisson ou family =quasi(link = log, variance = mu)
Em 8 de agosto de 2014 03:51, Leonardo Ferreira Fontenelle
leonar...@leonardof.med.br escreveu:
Como se consegue no R uma regressão Poisson com variância robusta?
Quasipoisson?
Procurando a internet encontrei
Mas eu acho que o quasipoisson vai permitir é overdisperssion. No modelo de
poisson, a variância é igual à média. Quasipoisson permite que a variância
não seja igual à média. Mas não creio que isso signifique variância (erro
padrão?) robusta (o).
abçs
M
2014-08-08 16:40 GMT-03:00 Leonardo
Manoel,
Em princípio concordo com você, mas vou tentar traduzir o que o
revisor de Geovane quer.
Regressão logística vai dar razão de chances, que não
estatísticos costumam não entender ou, pior ainda, entender
como uma aproximação da razão de prevalência ou de risco (razão
de proporção).
De forma geral os erros padrões obtidas por quasi verossimilhança são tidos
como robustos no sentido de suportarem má especificação do modelo, tanto na
estrutura de erros como propriamente na distribuição da variável resposta.
Os modelos quasi não assumem uma distribuição explicitamente para os
Agora estou confuso, achei que se usava erro padrão robusto
(estou acostumado a ouvir variância robusta, provavelmente
como uma simplificação de variância do erro robusta)
inclusive para casos de superdispersão.
[1]Leonardo Ferreira Fontenelle
Em Sex 8 ago. 2014, às 16:55, Manoel Galdino
Obrigado de novo.
Quanto aos dados binários, sou um pouco enviesado, porque meu
orientador é um proponente da poisson robusta para estimar
razão de prevalência:
[1]http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-3-21
Aliás, ele (e todo o PPG) utiliza muito o Stata, e a ajuda do
Stata vai no sentido do
Não sabia de várias coisas. Talvez porque eu use Bayes em minhas análises,
via de regra. De todo modo, investigando a questão mais um pouco, achei esse
link
http://davegiles.blogspot.com.br/2013/05/robust-standard-errors-for-nonlinear.html
que tem uma discussão interessante.
abçs
M
2014-08-08
