[R-br] duvidas sobre teste de causalidade de granger
Bom dia, qual é o pacote mais adequado para teste de causalidade de granger? o FIAR? * Type Package Title Functional Integration Analysis in R Version 0.4 Date 2011-04-01 Author Bjorn Roelstraete Maintainer Bjorn Roelstraete
Re: [R-br] duvidas sobre teste de causalidade de granger
Pode ajudar. http://en.wikipedia.org/wiki/Granger_causality Here is an example of the function grangertest() in the lmtest library of the R software: Granger causality test Model 1: fii ~ Lags(fii, 1:5) + Lags(rM, 1:5) Model 2: fii ~ Lags(fii, 1:5) Res.Df Df F Pr(F) 1629 2