Olá,
Pessoal, obrigado pelas dicas!
Att.,
Josenílson___
R-br mailing list
R-br@listas.c3sl.ufpr.br
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código
mínimo
Joseílson,
Se fores estimar um VAR, por exemplo, dentro da library vars tem o teste
ur.df que é o teste adf ( podes dar um help na função pra saberes mais).
Se fores estimar um ARIMA, por exemplo, a library Arima tem uma função pra
saber as ordens de defasagem (te dá automatico o número da
Olá Josenilson
Tanto o Phillips-Perron como o KPSS também estão disponíveis no pacote
tseries
pp.test
kpss.test
Elisa
Em 19 de junho de 2012 17:33, Josenilson Gomes
gomes.josenil...@yahoo.com.br escreveu:
Olá,
Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.
Procure no R
?tseries
?timeserie
Tem um livro que acho que tem o título
Time Series with R
Busca no google que tem material na internet com scripts.
Edson Lira
Estatístico
Manaus-Amazonas
De: Josenilson Gomes gomes.josenil...@yahoo.com.br
Para: LISTA R
