Fernando,
Não há nessecidade de (evitar a palavra tratamento) de os níveis de um
fator métrico (contínuo) serem equidistantes para o ajuste de modelos de
regressão. Antigamente isso era preconizado pois induzia uma facilidade
computacional que era o emprego de polinômios ortogonais (PO), os
Você precisa testar manualmente. Modelos não lineares em geral são
motivados por considerações à respeito do processo gerador dos dados, não é
bem o modelo que melhor ajusta que se procura e sim aquele que tem um bom
balanço com relação à capacidade de ajuste/predição e interpretação. É por
isso
Tá importando com que função? De que extensão? Cadê CMR? Peça o help da
função, se for das usuais deve ter um argumento na.strig=. Comece por ele.
À disposição
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de
Antes de tudo deve-se consultar o help da função. help(cut) te mostra que
argumento dig.lab= controla isso.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S,
No arquivo de origem qual o caracter representador de NA, é ponto, é
espaço, é missing, é asterisco? Passe para o argumento na.strig= (ou
similar a este na função de leitura que você usa) o caratere
correspondente. Se não resolver providencie um CMR.
À disposição.
Walmes.
Evite dados em anexo. Onde não tá dando certo? Dê mais
informações/contextualize melhor o seu problema. Não precisamos dos dados
para integrar, só de uma particular função. Envie um CMR usando apenas o
corpo da mensagem, para digamos apenas 3 árvores, que acredito ser
suficiente. Leia o guia de
Bem, vamos primeiro recapitular para dar check list.
Você tem 11 unidades, 6 no nível A e 5 no nível B de capoeira (fator da
parcela). Cada uma dessas 11 foi divida para receber os 2 níveis do fator
abertura (0% e 35%), então são as 22 subparcelas. Em cada uma das 22
subparcelas foram colocados 45
Alexandre,
Eu não espero que exista uma opção na função para tratar essa situação.
Porém, a composição geométrica do gráfico de barras é simples, é uma série
de retângulos justapostos e agrupados onde a altura do retângulo representa
a grandeza. Dessa forma podemos começar numa janela em branco e
:0 E não é que tem uma opção que permite controlar isso! Moral da história:
leia a documentação sempre (tanto quem pergunta quanto quem responde).
W.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação,
Deixa eu fazero check list. Você variáveis ordinais (exemplo de níveis:
bommédioruim) e nominais (homem, mulher), ambas já são categóricas. Quer
clusterizar? Mas se já são categóricas! As duas simultâneamente, como
assim, bom:homem, médio:homem, ruim:homem, bom:mulher...? Você quer dimunir
o
Sem dúvida referências seriam Pinheiro e Bates (
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/departments/sia/NLME/MEMSS/index.html) e
Faraway (http://www.maths.bath.ac.uk/~jjf23/ELM/).
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
Normalmente você pode jogar o resultado do summary() em um objeto, estudar
a estrutura do mesmo e acessar a colunas dos erros padrões. Como não tenho
a mínima idéia de como você tá trabalhando, minha contribuição acaba aqui.
Se não foi o suficiente, um CMR será bem vindo! Leia o guia de postagem.
1 passo: escreva plotting maps with R no google e termos relacionados.
2 passo: navegue à vontade.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Você quer um quadro que junte todos os efeitos lineares (x1,x2 e x3) com
uma única SQ e todos os quadráticos (x1^2, x^2, x^3) em uma única SQ? Faça
um CMR e descreva passo a passo o que você deseja.
À disposição.
W.
==
Isabel,
O seu modelo é estimado com o seu código? A princípio, se o summary()
retorna os componentes de variância o VarCorr() deveria fazê-lo também. Só
não estou seguro sobre a forma que você está usando no argumento random=, o
que significa o -1 (remover intercepto?), e certifique-se se a lme()
Isabel, a menos que eu esteja cometendo um grande engano, não existe isso
de remover o intercepto na formula do efeito aleatório. Isso é restrição
necessária para efeitos fixos. Os efeitos aleatórios não tem isso, mesmo
porque pela própria definição eles tem esperança zero. Eles são preditos
Agora eu entendi, foi confusão da minha parte. É que eu achei que o -1
estivesse mudando o tipo de contraste mas ele tá informando não incidência
de efeito aleatório no parâmetro intercepto. Eu uso a notação 0 para
distinguir entre esses casos.
# -1 e 0 fazem a mesma coisa a notação melhora o
Você não passou o sessionInfo() mas se você carregou a lme4 apos a nlme,
alguns métodos foram sobrescritos. Evite ter os dois pacotes na mesma
sessão R. Fora isso não sei o que pode ser.
W.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
Forneça um CMR do que você têm até agora, inclusive das suas tentativas mal
sucedidas.
À disposição.
Walmes.
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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento
Bem, seus apontamentos estão todos corretos. Tipo I, II e III são jargões
do $A$. O correto, em temos de estatística, seria falar de
anova sequencial e marginal, muito embora isso não seja comum entre
usuários de R e até considero um ponto positivo.
Quanto aos dados que você simula, sobre o que
O número de opções disponíveis para simular de uma distribuição depende do
que você tem dela:
1) expressão da função de distribuição acumulada = transformada inversa
2) expressão da função densidade de probabilidade = amostragem por
aceitação rejeição
Veja um exemplo inocente de gerar v.a. com a
Bem, trocar o tipo de contraste é uma coisa que vai depender de como a
função foi implementada. Eu conheço duas formas de obter a anova marginal,
uma com car::Anova(..., type=III) e outra com o drop1(). Se não me falhe
a memória, a primeira precisa de contr.sum, a segunda não. Se o
delineamento é
Na minhã opinião não existe anova correta. Não é a marginal, nem talvez a
sequêncial. Tudo depende do que você quer, das suposições que faz, etc. Em
toda análise estatística existe um componente de subjetividade. Essa idéia
do que é certo ou errado é muito a cara de quem acha que estatística é um
Radiciação no R é semelhante a maioria de linguagens de programação,
inclusive semelhante às calculadoras científicas e planilhas eletrônicas, é
com o operador ^ ou **, assim 2^2 = 4, 3**2 = 9, 2^3 = 8, 2**5 = 32, 4^0.5
= 2, e assim por diante. Procure no google por R reference card para ter
um
Não entendi o que você tem nem o que você quer saber. Seja mais claro. Leia
o guia de postagem.
W.
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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de
Você tá aplicando testes de aderência na variável resposta marginal às
covariáveis o que é bem diferente de aplicar testes os resíduos da
regressão. Ajuste o modelo de regressão e verifique se os resíduos têm
distribuição normal. De qualquer forma é possível ajustar um modelo de
regressão
Se o seu experimento é um DBC onde se tem os efeitos de bloco e tratamento
(efeitos aditivos) a perda de parcela não causa problemas de
estimabilidade, eu seja, todos os efeitos são estiméveis, bem como todos os
contrates (por consequência). Então é rodar a anova usual lm(y~bloco+trat).
O que vai
Dentro de uma sessão R procure com
RSiteSearch(seu termo de busca aqui)
À disposição.
Walmes.
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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística
Sérgio, se você está com dúvida com relação à estatística é mais
recomendado que procure um estatístico local pois a troca de e-mails dentro
da lista pode se tornar extensa. Procure artigos que usem a binomial
negativa para saber quais os aspectos relevantes na apresentação dos
resultados. No
Débora,
Sua mensagem não possui CMR. Isso dificulta o pleno oferecimento de auxílio
à sua dúvida. Forneça um CMR. Leia o guia de postagem.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e
Consulte a documentação da função dist().
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do
O guia de postagem recomenda não envio de arquivos em anexo.
Algumas soluções para o seu problema estão disponíveis na lista
internacional do R. Uma delas é do HD.
http://r.789695.n4.nabble.com/cor-test-like-cor-td851251.html#a851252
Tem sim. Veja o help da função predict(). Para exemplos aplicados vá para o
chunck number 9 do script
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/cnpaf/cap05reglin-iso.R
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
Peterson,
Uma resposta definitiva sem mais conhecimento dos dados não pode ser dada.
Como a dose é variévl independe você está livre para declara-la no modelo
da forma que quiser, como log(x), sqrt(x), sin(x),
(x-min(x))/(max(x)-min(x)). Algumas escolhas são feitas após a análise
exploratória
Aplicações dessas funções disponíveis em
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/cnpaf/cap17parsub-iso.R
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/cnpaf/cap18parsubsub-iso.R
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
A pergunta me parece muito geral mas mesmo assim dê uma olhada nesse script
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/cnpaf/cap07dic-iso.R
a partir do chunk number 6.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
JCF,
Vou olhar assim que possível. Obrigado pela dica.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade
Ivan,
Vamos primeiro primeiro apodar as arestas a fim de fazer a coisa rolar.
Você tem um experimento com um fator de 5 níveis nominais, denominado de F.
Cada animal é uma unidade experimental do qual se observa uma resposta y e
uma covariável x. Acredita-se que x afeta y e portanto quer-se
Bem, praticamente da mesma forma que simulamos outros experimentos. Ontem
respondi para o Ivan e simulei um glm poisson fatorial. É só fazer as
devidas modificações. Todas as vezes que eu coloco experimentos simulados
na lista eu chamo o objeto de da, enfim, sempre faço isso
da - expand.grid(
Alexandre,
Você vai ter que abrir a função que faz o gráfico, ver o que ela recebe do
objeto de classe aov() e criar uma nova função, com as devidas
modificações, para que você passe os elementos um a um. Eu fiz isso uma vez
mas perdi o script, mas eu lembro que não é difícil.Porém, antes de
Escreva a funçãozinha que depende apenas dessas estatísticas suficientes.
Não é difícil não.
À disposição.
Walmes.
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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
JCF,
Você pode usar o que já está disponível na agricolae, no caso a função
design.lsd() para gerar o delineamento. São funções eu recomendo os
usuários aplicarem para fazer o sorteio dos níveis dos fatores às unidades
experimentais. A partir dele você obtém a matriz do delineamento e daí o
resto
Que tal um CMR?
W.
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Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná
fone: (+55) 41 3361 3573
VoIP: (3361 3600)
Assim não sabendo nada sobre os seus dados, sem nenhum CMR, tente pelo
menos verificar se está passando um fator ou uma numérica para a função.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística
Com os recursos computacionais de hoje, desbalanceamento não é problema.
Opções no R existem, resta você aprender usar (corretamente). Você pode
ajustar uma lm() declarando o erro A como termo fixo do modelo apenas para
ter os quadrados médios, o teste F tem que ser feito na mão depois (pouco
Sinto não poder ajudar pois não entendi o seu problema e nem o propósito do
seu código. Certamente porque não sou dá área. A primeira vista pensei que
você quisesse classificar coordenadas em cédulas de um retangulo de malha
regular, mas acho que não é isso.
À disposição.
Walmes.
RSiteSearch(genetic algorithms, restrict=functions)
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade
VBR,
Fiz uma busca com accents no repositório nabble da r-help e vários
resultados apareceram, dos quais o que pareceu mais relevante foi esse
http://r.789695.n4.nabble.com/remove-accents-in-strings-td2530089.html
À disposição.
Walmes.
Comece sua busca pelos sites gráficos do R
http://addictedtor.free.fr/graphiques/
http://rgm2.lab.nig.ac.jp/RGM2/images.php?show=allpageID=1804
Não tem um comando no R para fazer isso. Vai ter que combinar plot(),
curve(), points(), text(), axis(), mtext().
À disposição.
Walmes.
Se você jogar o resultado da anova() num objeto, ele será um data.frame. Aí
você pode adicionar uma coluna contendo essas estrelas sinalizadoras aí com
um ifelse(),
obj - anova(modelo)
obj$nd - ifelse(abj[,4]0.05, **, )
À disposição.
Walmes.
Em geral, as funções da familia read.*() tem argumentos como fileEncoding=
e encoding= para isso. No linux para ler registros acentuados e nomes de
colunas acentuados eu coloco latin1 para os dois argumentos na
gdata::read.xls() e funciona.
À disposição.
Walmes.
Você tem que garantir que tá passando matrizes para linfct=, a mensagem de
erro é um elemento da lista era vetor e não matriz. Isso pode resolver.
lapply(c, class)
c2 - lapply(c, matrix, ncol=length(coef(m)))
lapply(c2, class)
lapply(c2, function(ci) { summary(glht(m, linfct =ci)) })
À
Sim, isso é possível. Edite as suas opções de membro na lista pedindo para
receber não mais mensagens individuais e sim o digest (conteúdo de um dia).
Acesse os links no rodapé da mensagem.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes
Então é só escrever a função logística, conforme se queira, e determinar
essas probabilidades e simular. Um ponto de partida pode ser esse
logis - function(x, A, B) 1/(1+exp(-(A+B*x)))
curve(logis(x, 1, 1), -9, 4)
curve(logis(x, 2.3, 1), add=TRUE)
curve(logis(x, 3.6, 1), add=TRUE)
x - -2
px -
Éder,
Exatamente como você descreveu não. O pacote iplots tem funções para
visualização interativa de dados. Além do mais, você pode escrever uma
função e usar as funções do pacote rpanel para escolher os grupos a serem
plotados. O rpanel é simples de usar, veja este exemplo
require(rpanel)
Dei uma googlada com maps with R e qualhou e resultados. Só na primeira
página tem vários que podem ser úteis para você, que incluem exemplos
reproduzíveis. Caso seu problema seja mais específico, envie um CMR.
À disposição.
Walmes.
Saudações,
Estou montando um micro tutorial de odfWeave e observei problemas na
geração de documentos. Eu tenho um arquivo odf, gerado pelo OpenOffice
Writer com o seguinte conteúdo
# conteúdo do arquivo odf, walmes_teste1.odf
Isso é um teste
teste, echo=TRUE
x - rnorm(100,50,3)
Jackson,
O PJ e eu trabalhamos em diversas direções e não conseguimos resolver. Aí
tentamos uma abordagem não tão elegante mas que se mostrou útil. Consiste
em redefinir a função Sweave() com outro valor padrão para o argumento
encoding=, em código
library(odfWeave)
mySweave - Sweave
Sweave -
Henrique,
Acabei de testar e não funcionou.
Obrigado.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná
Basicamente, crie uma nova função, my.stdiagn(), que é mesma função exceto
por ter ao final da função um return(c(st.D, st.R)), aí a função nova vai
retornar esses valores.
À disposição.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
Faça um reshape::melt() ou stack() e remova os zeros depois. Passe um CMR.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de
Faça um com que cada linha seja uma string e depois peça o table(). Você
pode fazer linhas virarem string com um apply(), assim
strings - apply(dados, 1, paste, collapse=)
table(strings)
* código não testado
À disposição.
Walmes.
Se vértice é o ponto crítico da equação a+b*x+c*x^2, existe uma expressão
fechada para isso que é -b/(2*a). Outra possibilidade é obter os
coeficientes da derivada primeira, f'(x), e passar para polyroot()
encontrar as raízes, que se torna útil para polinômios de maior ordem,
visto que o
Cada uma é um vetor? Não estão todas no mesmo matriz/data.frame? Você
testou?
require(Hmisc)
str(iris)
rcorr(cbind(iris[,1], iris[,2]))
rcorr(as.matrix(iris[,1:4]))
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e
Leonardo,
Bem, a declaração onde a curva muda de direção é ambigua/vaga. Mas pelo
jeito você tá interessado na coordenada do ponto de inflexão dessa curva.
Teu modelo é uma reparametrização do modelo logístico (dentre as muitas que
existem). Na parametrização A/(1+exp(-(x-x0)/S)), o x0 é o ponto
Algum código útil pode estar no final do chunk number 5 desse script
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/cnpaf/cap07dic-iso.R.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e
Alexandre,
Não seria isso uma aplicação de trigonometria básica? Com a distância
(hipotenusa) e angulo você encontra as projeções verticais (y) e
horizontais (x) de cada novo ponto e a sua coordenada seria a soma
deles valores (y e x) aos do ponto de referência.
p0 - c(100,100) ##
Bem,
Como fazer um gráfico de 3 dimensões se a variável GPD só assume o valor
100? Como estudar a relação de duas variáveis se uma delas só assume um
valor?
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório
Saudações,
Estou fazendo análise descritiva de várias variáveis e gostaria de
automatizar em parte o processo. Assim, uma lista contém cada variável como
um elemento e eu gostaria de usar o nome do elemento da lista como título
do gráfico. Veja o CMR
mylist - list(salario=sample(1:3,40,r=TRUE),
Se trocar a ordem dos termos na formula do modelo? Não tem como
especificar níveis de qual fator você quer comparar na glht? Quando
são contrastes de Tukey eu uso assim
glht(m0, linfct=mcp(fatorescolhido=Tukey)) # algo nesse sentido
deve haver algo semelhante. Não tenho como ver a documentação
Use a lattice::xyplot(). Passe um CMR.
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná
Eu sou da mesma opinião do Éder e eu ainda eliminaria da face da terra do
CV (coeficiente de variação). O meu desapontamento vem do uso que se faz
dessas medidas como indicativos de qualidade de modelos de regressão/anova.
Eu tenho infinitos contra exemplos, até mesmo porque é fácil de simular, de
Ivan,
você também pode dar o for() do R pedindo comandos do linux pela
função system(), como ilustração negerica considere
for(i in figurenames){
system(commando linux sobre i)
}
Para converter figuras o comando convert aceita expressões regulares
para listas os arquivos de entrada, no caso o
Na minha opinião, o procedimento 2 carrega muito da idéia do
Skott-Knott. Ambos são válidos pois o 1 é um teste de comparação
múltipla de parâmetros e o segundo é um teste de razão de
verossimilhanças entre modelos aninhados. Fique com o que for mais
confortável mas lembre-se que em 1 você compara
Leia o guia de postagem. Explique com riqueza de detalhes o seu problema.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal
RSiteSearch(multivariate t distribution)
RSiteSearch(inverse gamma distribution)
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade
Seu for() é desnecessário, tente
m - matrix(rpois(25, 10), 5, 5)
idsampled - sample(1:nrow(m), 1000, replace=TRUE)
M - m[idsampled,]
str(M)
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e
Dê uma olhada nessa matéria
http://ridiculas.wordpress.com/2011/05/21/fatorial-com-desdobramento-da-interacao-grafico-e-tabela-de-medias/
e veja também a função ExpDes::fat2.crd() e/ou ExpDes::fat2.dbc(). Usando
as funções do ExpDes você tem o resultado com apenas uma linha de comando
porém eu
Na semântica de fórmulas para modelo no R os operadores são interpretados
assim:
A+B = efeito aditivo
A:B = produto níveis
A*B = A+B+A:B = efeito simples e interações de todas as ordens
(A+B)^2 = A+B+A:B = efeito simples e interações duplas
(A+B+C+D+E)^3 = efeitos simples e interações não maiores
Com as descrições dadas eu não consigo levantar nenhuma suspeita. Você está
compilando com
require(odfWeave)
odfWeave(doc_in.pdt, doc_out.odt)
??
Qual o resultado printado (log) durante essa compilação? Existe algo de
suspeito?
Pode ser que isso não tenha nenhuma relação mas está usando aspas
Se você usar uma variável de classe factor no seu modelo, matrizes de
variáveis dummy serão criadas automaticamente. Basta criar os fatores. Para
combinar níveis de fatores você pode usar a reshape::combine_factor(), se
for contínua e quiser dividir em classes use a cut(), para reordenar níveis
Bem, o teu sessionInfo() na postagem anterior apontou versão defasada do R
(2.13). Suba o aplicativo e pacotes para versão mais recente. Se isso for
problema de bug, deve ter sido corrigido. Estou usando o odfWeave no R 2.15
em linux e tudo está correndo normal. Num curso mais recente acompanhei
É só você criar os zeros e uns a um objeto, por exemplo
posgrad - c(0,1,1,0,1,0,1, ...)
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento
Isso depende do tipo de contraste usado (contr.tratment, contr.sum,
contr.helmert, ...). O que é obter o p-valor como um todo? Se ele tem
contrates específicos para testar pode-se usar a multcomp::glht(), se ele
quer testar grupos de contrastes pode-se usar a aod::wald.test(). E também
é possível
Basicamente razão de verossimilhanças. Ajuste os modelos e compare o
ajuste. É possível fazer contrastes entre parâmetros com teste de Wald
também, muito no sentido das comparações múltiplas, mas prefiro gráficos
com os intervalos de confiança para os parâmetros. Passe um CMR.
À disposição.
Além da sugestão do PJ, você pode fazer isso com o comando stack(),
reshape::melt() e plyr::adply(). Um exemplo disponível em
http://ridiculas.wordpress.com/2011/05/22/converter-dados-em-formato-amplo-e-formato-longo/
À disposição.
Walmes.
Sim,
Possivelmente a sua identificação é o próprio número da linha, então você
pode fazer
dados$id - 1:nrow(dados)
e aí segue conforme a matéria do ridículas.
À dispposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG
Se a resposta for gaussiana, use a rmvtnorm() par gerar resíduos dados
correlacionados. Para isso crie um arquivo com as coordenadas, como é um
quadrado látino, no espaço elas formarão um retângulo regular, que pode ser
obtido com a expand.grid(). Obtenha a matriz de distâncias com a dist().
Isso deve estar na documentação da função. É a deviance do modelo nulo, ou
seja glm(y~1, ...).
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Bem, neste caso é mais recomendado que procure em estatístico local ou faça
uma pesquisa na web porque isso aí da pano para manga. Como ponto de
partida considere esses endereços
http://www.ats.ucla.edu/stat/R/dae/logit.htm
http://zoonek2.free.fr/UNIX/48_R/12.html#4
À disposição.
Walmes.
Bem, é complicado apontar o que é melhor com uma exposição breve sobre o
problema. Você pode supor independência e usar um modelo de regressão, pode
só usar a informação espacial e você pode incorporar tudo em um único
modelo. Dê uma olhada no Model-Based Geostatistics do PJ com o P. Diggle
Os chutes em si não tem relação com o BFGS, pois todo e qualquer
procedimento de estimação numérica requer chutes iniciais. Para ter bons
valores iniciais (evite chute ao documentar), use análise gráfica,
estimativas baseadas em momentos amostrais e demais estatísticas.
À disposição.
Walmes.
É só passar uma string que identifica os links para o argumento family da
glm(), algo como
glm(..., familu=binomial(link=função de ligação))
você pode usar uma função de ligação própria, por exemplo, se eu quiser
usar o modelo gompertz, basta escrever a função na estrutura correta que a
glm() é
O ajuste por verossimilhança não busca minimizar as somas de quadrados para
uma função de correlação baseada na dispersão de um semivariograma, por
isso a discrepância que não é problema nenhum. Claro, pode ser também um
problema de chutes iniciais mas o que tem que ficar claro é que a
O que é o resultado que você quer obter por professor? CMR? Para tarefas
por linhas (cada professor é uma linha) use apply().
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação,
Porque não permite análise paramétrica? Como você obtém a mortalidade, é
por contagem do número de vivos em relação ao total? Porque não usar um glm
binomial? E o vigor? É uma nota? O desbalanceamento não é problema, pois se
o modelo é aditivo os efeitos são estimáveis. Envie um CMR com os dados
Sim. É possível comparar várias curvas. Na verdade, não se compara curvas,
e sim modelos. Por exemplo, compara-se um modelo com curvas cujos
parâmetros são indexados por alguma variável (e.x. tratamento) contra outra
não indexada, ou seja, compara-se a hipótese cada tratamento tem curva
descrita
Alexandre,
A mensagem de aviso informa 'chat' given is 1, ou seja, é um caso de
subdispersão e não superdispersão.
À disposição.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S,
Bem, a lista não se presta a ajudar resolver exercícios. Todos entendem
isso como sendo algo passado pelo seu professor para que você exercite e
adquira conhecimento pelo emprego do raciocínio. Se nós dermos a solução
estaremos não contribuindo com essa proposta. Além do mais, sua mensagem
foi
Samuel, use o panel.rect(), veja
histogram( ~ height | voice.part, prob=T, data = singer, xlab = Height
(inches),
type = density,
panel = function(x, ...)
{
* panel.rect(40, 0,
qnorm(0.25, mean=mean(x), sd=sd(x)), 1,
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