Re: [R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais

Joseílson, Se fores estimar um VAR, por exemplo, dentro da library vars tem o teste ur.df que é o teste adf ( podes dar um help na função pra saberes mais). Se fores estimar um ARIMA, por exemplo,  a library Arima tem uma função pra saber as ordens de defasagem  (te dá automatico o número da

[R-br] Derivada parcial de função numérica

) ui1 e ui2 (que estão definidos entre 0 e 1). Agora preciso de uma derivada parcial de G com relação a U1. Alguem sabe como posso fazer para obter tal valor??? Desde já agradeço. Julio Cesar Araujo Mestrando em Economia ___ R-br mailing list R-br

Re: [R-br] ARFIMA

OI, no R não, apenas no Eviews. --- Em dom, 24/7/11, Ana Paula Sousa anapaulae...@gmail.com escreveu: De: Ana Paula Sousa anapaulae...@gmail.com Assunto: [R-br] ARFIMA Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Data: Domingo, 24 de Julho de 2011, 14:23 Alguém já trabalhou com o modelo ARFIMA para séries

Re: [R-br] ARFIMA

MAs acredito que tenha algum pacotevou conferir em alguns livros --- Em dom, 24/7/11, Ana Paula Sousa anapaulae...@gmail.com escreveu: De: Ana Paula Sousa anapaulae...@gmail.com Assunto: [R-br] ARFIMA Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Data: Domingo, 24 de Julho de 2011, 14:23 Alguém já

[R-br] calculo de volume de função numérica

Boa tarde, Tenho uma função, uma forma gráfica que não tem forma analítica, que é avaliada num grid (construi de 100 mas posso fazer mais fino caso queira). Estou precisando calcular o volume do gráfico dessa função para comparar com outro gráfico que possuo similar. Alguem tem alguma

[R-br] MS-VAR

Boa noite Alguem saberia me dizer se o R tem alguma rotina para estimar MS-VAR (Markov Switching-Autoregressions Vector)? Atc Julio ___ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de

Re: [R-br] MS-VAR

, Bernardo Rangel Tura t...@centroin.com.br escreveu: De: Bernardo Rangel Tura t...@centroin.com.br Assunto: Re: [R-br] MS-VAR Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Data: Quarta-feira, 31 de Agosto de 2011, 7:05 On 08/30/2011 01:29 AM, julio cesar araujo wrote: Boa noite Alguem saberia me dizer se o R

[R-br] Testes de comparação de distribuições

Bom dia pessoal, estimei de forma não-paramétrica, duas funcões de distribuição conjuntas, separadamente. Gostaria de saber quais testes poderia realizar no R para comparar se esses resultados numéricos são iguais-diferentes estatísticamente (testar a igualdade dessas duas distr).   Testei com o

Re: [R-br] Testes de comparação de distribuições

Assunto: Re: [R-br] Testes de comparação de distribuições Pode utilizar tamem o teste de Cramer-Von-Mises. Jonas Em 13 de setembro de 2011 09:39, julio cesar araujo julio_econo...@yahoo.com.br escreveu: Bom dia pessoal, estimei de forma não-paramétrica, duas funcões de distribuição

[R-br] ordenação de data para plot

Boa noite pessoal Tenho uma série temporal de retornos de ativos e gostaria de plotar um gráfico simples com data no eixo X e os valores no eixo Y.como existem feriados no Brasil, essa série não é de segunda a sexta. Possuo +- 2000 datas, e quando vou plotar plot(data, valor) os dados do

[R-br] cdf da skewed-t - tem alguma rotina pronta??

Boa noite pessoal, Tenho que aplicar uma cdf da skewed-t em alguns dados que tenho. Alguém sabe me informar se tem alguma rotina pronta para isso, ou se terei que programar?? Atc Julio ___ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br

Re: [R-br] cdf da skewed-t - tem alguma rotina pronta??

= 7.07895, n=1) Mas os resultados tbm formam estranhos , acredito que não devo estar usando corretamente as funçõesalguém saberia me dizer Atc Julio De: Walmes Zeviani walmeszevi...@gmail.com Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br; julio cesar araujo

Re: [R-br] cdf da skewed-t - tem alguma rotina pronta??

pra ocorrer). Estou testando outras coisas, se alguém tiver alguma idéia. Atc Julio De: julio cesar araujo julio_econo...@yahoo.com.br Para: Walmes Zeviani walmeszevi...@gmail.com; r-br@listas.c3sl.ufpr.br r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Terça-feira, 8 de

[R-br] ks.test ajuda em resultados

Kolmogorov - Smirnov test no R,  Pessoal, quero verificar se um conjunto de dados tem distribuição uniforme (0,1). Daí através da função ks.test, uso, por exemplo, o comando  ks.test(x, punif). Para um conjutno de dados que possuo esse comando apresenta valor abaixo de 0.5 o que significa que

Re: [R-br] ks.test ajuda em resultados

Walmes e Benilton Agradeço pelas ilustrações, vou fazer o dever de casa. Desculpem minha falta de atenção. De: Walmes Zeviani walmeszevi...@gmail.com Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br; julio cesar araujo julio_econo...@yahoo.com.br Enviadas: Quarta-feira, 16 de

Re: [R-br] Plot - Séries Temporais

´Não sei se resolve, mas tenta plotar ts.plot(z) De: Juliana Freitas de Mello e Silva juliana_fms_bouv...@hotmail.com Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Sexta-feira, 9 de Dezembro de 2011 11:03 Assunto: [R-br] Plot - Séries Temporais Bom dia! Eu