Fatima
nao conheco detalhes deste modelo mas me parece bastante razoável isto
pelo que voce descreve
On Thu, 1 Nov 2012, Fatima do Nascimento Silva wrote:
olá,
o modelo só dar certo com a 1ª covariável, suspeito de que seja porque é a
única que possui variações, as outras duas são valores fixos (repetidos). O
que acha?
mdl
Series: dados
ARIMA(0,2,1)
Coefficients:
ma1 vi
-0.3747 -0.0067
s.e. 0.1116 0.0368
sigma^2 estimated as 0.2805: log likelihood=-101.92
AIC=207.83 AICc=208.02 BIC=216.44
Atenciosamente,
Fátima Nascimento
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN
Fone: (84)9936-9725
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From: Paulo Justiniano <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Thu, 1 Nov 2012 09:37:03 -0200 (BRST)
Subject: Re: [R-br] Problemas com ajuste de modelo ARIMAX
Fatima
uma vez que voce est[a usando funcoes do pacote
minha suspeita [e que deve haver alguma caracteristica dos dados que
impede o ajuste do modelo
** Note que voce nao indicou que funcao arimax coce está usado.
É a do pacote TSA???
Note que q funcao utiliza optim() que por sua vez utiliza algum dos
algoritmos para otimizacao na estimacao.
O que est[a sendo utilizado nao permite que a funcao objetivo
retorne valores infinitos
desta forma voce poderia:
1. dar uma boa olhada no seus dados a busca da possiveis "anomalias"
que explicassem o problema, verificando se os dados estao conformes
com as caracteristicas exigidas pela arimax
2. verificar os argumentos de arimax()
em particular optim.control que permite voce mudar opcoes na optim()
On Thu, 1 Nov 2012, Fatima do Nascimento Silva wrote:
Prezados,
estou tentando ajustar um modelo ARIMAX no R, ao enviar as seguintes
linhas de
comando, aparece a seguinte mensagem de erro:
"Erro em optim(init[mask], armaCSS, method = "BFGS", hessian = FALSE,:
valor não finito fornecido por optim
#linhas de comando
(dados=read.table("H:vazao.txt",header=T,dec=","))#dados para ajuste do
modelo
attach(dados)
(dados1=read.table("H:A.txt",header=F,dec=","))#data frame com as
covariáveis
#dimensão: [132,3]
attach(dados1)
library(forecast)#carregando pacote
#Ajustando o modelo
(mdl=arimax(dados, order = c(0, 2, 1), include.mean = T, xreg = dados1))
Atenciosamente,
Fátima
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