Natalia e Rodrigo, eu tambem usei a função autoarima e tive o mesmo problema que a Natalia! Bom não sei se conseguem usar esta função, achei os resultados extranhos, acho que deves acreditar mas na tua leitura dos ACF e PACF, e experimentar con diferentes diferenciações de d e D (não muitas, eu diría dependendo de teus acf/pacf tentar d=0, d= 1, e D= 0, e D=1) e chega. Eu pessoalmente desconfio um pouco desta função, ja que meu ARIMA era obvio um AR(1) e o autoarima deu um modelo MA (1) , acho que deves ficar com o modelo que identificastes....o se calhar como sugeriu o Rodrigo, deves dar o valor de entrada de D, o tal vez deves revisar o stepwise, tipo nas regressões lineares multiples, este algoritmo do stepwise funciona ótimo! avisa se consegues usar esta função, assim eu tambem posso experimentar! boa sorte Carlos P.D.Recomendo o livro de Shumway e Stoffer, Time series Analysis and its applications, e ótimo!
2012/11/26 Rodrigo Coster <[email protected]> > A escolha dos valores de D e d não se dão através do BIC, AIC e AICc (se > não me engano, não é nem correto comparar modelos com número de > diferenciações diferentes através deles) > > Tu pode especificar o valor D=1 no auto.arima() e ver se ele encontra o > mesmo valor. > > Em 26/11/2012, às 15:44, Natalia Martins <[email protected]> escreveu: > > Rodrigo eu não coloquei o parâmetro stepwise=FALSE > e os modelos auto.arima apresentaram d=D=0. > > Em 26 de novembro de 2012 15:33, Rodrigo Coster <[email protected]>escreveu: > >> Duas perguntas: >> >> 1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ? >> 2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1? >> >> >> 2012/11/26 Natalia Martins <[email protected]> >> >>> Prezados, boa tarde. >>> Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x >>> (1,1,1) >>> e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo. >>> Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz >>> se: >>> >>> A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo >>> modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa >>> sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida. >>> >>> No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função >>> auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc. >>> >>> Aguem poderia me ajudar? >>> >>> Att, >>> >>> -- >>> >>> Natália da Silva Martins >>> Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM >>> Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP >>> Contato: (19) 8306-4743 >>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> R-br mailing list >>> [email protected] >>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>> código mínimo reproduzível. >>> >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [email protected] >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >> código mínimo reproduzível. >> > > > > -- > > Natália da Silva Martins > Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM > Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP > Contato: (19) 8306-4743 > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > -- Carlos A. Pombo Sonderblohm PhD Student on Marine Science (Fisheries) Faculdade de Ciências e Tecnología Universidade do Algarve, Campus de Gambelas 8005-139 Faro Portugal Tef. 289 800 905 ext. 7605
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