Olá pessoal da lista!

Estou tentando estimar os parâmetros de um modelo geoestatistico no qual a
matriz de covariancia é obtida por meio de uma matriz de distância entre
linhas. Ou seja, linhas interceptadas tem distância zero, assim não somente
a diagonal da matriz de distância é zero. Isso acaba acarretando em
problema na hora de decompor a matriz de covariância usando Cholesky.
Alguém tem alguma solucão ou dica? Já tentei algumas coisas como
aproximacões para ser positiva definida, entre outras, mas na hora de
estimar os parâmetros nada converge.

Abraco
_______________________________________________
R-br mailing list
[email protected]
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo 
m�nimo reproduz�vel.

Responder a