Escreva
y = X\beta + As + erro
em que A e' uma matriz de projecao do efeito espacial s. Disso temos que
Cov(Y) = Cov(Ax + erro) = A'Cov(s)A + Cov(Erro)
Elias.
On 31/07/2018 11:12, Wagner Wolff via R-br wrote:
Olá pessoal da lista!
Estou tentando estimar os parâmetros de um modelo geoestatistico no
qual a matriz de covariancia é obtida por meio de uma matriz de
distância entre linhas. Ou seja, linhas interceptadas tem distância
zero, assim não somente a diagonal da matriz de distância é zero. Isso
acaba acarretando em problema na hora de decompor a matriz de
covariância usando Cholesky. Alguém tem alguma solucão ou dica? Já
tentei algumas coisas como aproximacões para ser positiva definida,
entre outras, mas na hora de estimar os parâmetros nada converge.
Abraco
_______________________________________________
R-br mailing list
[email protected]
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo
m�nimo reproduz�vel.
_______________________________________________
R-br mailing list
[email protected]
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forne�a c�digo
m�nimo reproduz�vel.
