Claudio,
segue a função
eu adaptei de um código postado na lista R internacional (Coloquei
suporte a int64, pacote int64. Se não quiser usar deste jeito, basta
substituir as chamadas por as.integer)
integer2binary - function(x, min.digits=floor(logb(max(as.integer(x)),
base = 2)) + 1) {
xi -
Caros amigos, como faço para elimnar os NA´s? Quando li o banco usei a rotina
bd[bd==]-NA. Não resolveu.
inap$ret_dias-difftime(inap$dt_ret1, inap$dt_doa1, units = c(days))
inap$ret_dias-as.numeric(inap$ret_dias)
tapply(inap$ret_dias,inap$dt_doa_ano,summary)
$`2010`
Min. 1st Qu. Median
?complete.cases
?na.omit
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná
fone: (+55) 41
Olá Edson,
Por favor não me leve a mal, ma evite mandar uma pergunta sem título, ou
títulos como Duvida, Problema etc, pois isto torna mais difícil
revermos os posts quando necessário.
Agora respondendo a sua pergunta. Como vc notou grande parte das operações
vetoriais no R não são permitidas na
Se entendoi vc quer tirar os NA's da saida so summary
Varias alternativas mas uma (nao testada) seria:
tapply(inap$ret_dias,inap$dt_doa_ano,function(x) summary(na.exclude(x)))
On Tue, 20 Dec 2011, Edson Lira wrote:
Caros amigos, como faço para elimnar os NA´s? Quando li o banco usei a
Um tratamento para NA pode encontrar no pacote DMwR.
Em 20/12/2011 11:16, Paulo Justiniano paulo...@leg.ufpr.br escreveu:
Se entendoi vc quer tirar os NA's da saida so summary
Varias alternativas mas uma (nao testada) seria:
tapply(inap$ret_dias,inap$dt_doa_ano,function(x)
Caros r-istas,
Alguém utiliza o pacote ltm e pode me ajudar? Eu tenho usado a função grm
para analisar respostas de 150 indivíduos a 4 questões e tenho recebido a
seguinte mensagem de erro:
Error: subscript out of bounds
In addition: Warning messages:
1: glm.fit: algorithm did not converge
2:
Prezados colegas,
Com satisfação, informo que o pacote ExpDes (Experimental Designs),
dedicado a análise de variância de experimentos de modelo fixo balanceados,
após 2 anos de desenvolvimento e divulgação, se encontra no CRAN.
Sugestões de melhorias e indicação de bugs são muito bem vindas!
Felipe,
1. seus itens contem algum valor ZERO?
2. de uma olhada neste paper: http://www.jstatsoft.org/v17/a5/paper
[]s
Leonard de Assis
assis dot leonard at gmail dot com
Em 20/12/2011 15:25, Felipe Buchbinder escreveu:
Caros r-istas,
Alguém utiliza o pacote ltm e pode me ajudar? Eu tenho
Nossa, que lindo. :)
Feliz Natal. :D
Date: Mon, 19 Dec 2011 20:37:36 -0300
From: ribas@gmail.com
To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br
Subject: [R-br] Cartão de Natal No R [off-topic]
Ha, segue um cartão de natal feito com o R.
Eu vi no Blog da revista Oikos:
x - factor(c(Mensagem,não,tem,CMR))
x
levels(x)
levels(x) - c(Leia,guia,de,postagem)
x
levels(x)
À disposição.
Walmes.
==
Walmes Marques Zeviani
LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)
Sem CMR fica difícil uma ajuda dirigida. Forneça um CMR. Se o dado é
confidencia, envie uma parte dele, ou simule um dado que represente o seu.
Leia o guia de postagem. Parece ter um pacote dedicado à esses problemas de
omitização da glm().
À disposição.
Walmes.
Juliana sua mensagem necessita de um CMR, como disse o Walmes. No site da lista
tem instruções de como postar. Crie um arquivo com algumas linhas do seu banco
em excell ou csv e poste juntamente com o seu script.
[ ]s
Edson Lira
Estatístico
Ma-Am
Em 20/12/2011, às 16:01, Juliana Freitas de
Muito bom saber que mais pacotes estão disponíveis para os interessados na
área de Planejamento de Experimentos.
Repassarei esta informação para os alunos do curso de Bacharelado em
Estatística da UFPB, e vou verificar (com muito entusiasmo) as funções do
pacote. Parabéns pelo trabalho.
Felipe,
Só consigo entender o que aconteceu vendo seus dados. A mensagem pode
ser várias coisas. Só de posse dos dados para entender.
[]s
Leonard de Assis
assis dot leonard at gmail dot com
Em 20/12/2011 17:22, Felipe Buchbinder escreveu:
obrigado pelo paper darei uma olhada.
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