O protocolo é o mysql propriamente dito, sempre referencie a mesma versão do banco caso não tenho verifique a sua versão do zeos se não tem uma mais atual, em ultimo caso faça referencia a ultima versão da base. Quanto a DLL, sempre e bom ter uma que conecta sua aplicação ao banco, normalmente esta DLL esta na pasta Bin do mysql , talves ate tenha uma na pasta do Windows.Esta DLL não e necessário caso tenha na pasta do Windows o problema e se for rodar tua aplicação em uma maquina sem ela.
Luciano Danilo Machado WLE Tecnologia em automação - Desenvolvedor Twitter: @DevLuciano [As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]