Valeu Paulo. Em 27 de abril de 2011 00:42, Paulo Justiniano <[email protected]>escreveu:
> Entre parentesis está o erro padrao da estimativa, tipicamente obtido pelo > hessiano numérico (exceto pelos casos em que o estimador tem forma fechada) > > > > On Tue, 26 Apr 2011, Cristiano Melo wrote: > > Walmes, >> >> Fiz o seguinte: >> library(MASS) >> fitdistr(vetor_observado,"weibull") - que acredito ser suficiente. >> >> O resultado foi: >> shape scale >> 1.377413 210.784742 >> (0.167581) (23.479204) >> >> Que novamente acredito ser o que quero. Só não entendi esta informação >> entre parênteses. >> >> Em 26 de abril de 2011 09:21, Walmes Zeviani <[email protected]> >> escreveu: >> Cristiano, >> >> A mensagem sobre os empates vem do fato da sua amostra possuir >> valores repetidos. Às vezes, a precisão >> dessa medidas (casas decimais) é pequeno, imagine medir altura de 100 >> pessoas, é bem provável ter duas >> com 1,78 m, ou outro valor. >> >> Na ks.test(vetor_observado, distribuição, parametro1, parametro2, >> demais_opções), você precisa passar o >> valor dos parâmetros sob hipótese. Normalmente os valores usando são >> as estimativas obtidas com os >> dados. Então você precisa estimar. Para o caso da normal, mean(x) e >> sd(x) são os estimadores. Para >> outras distribuições você pode usar a função MASS::fitdistr(). >> Consulte a documentação para instruções >> de uso. >> >> À disposição. >> Walmes. >> >> >> ========================================================================== >> Walmes Marques Zeviani >> LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, >> 49.231759 W) >> Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná >> fone: (+55) 41 3361 3573 >> VoIP: (3361 3600) 1053 1173 >> e-mail: [email protected] >> twitter: @walmeszeviani >> homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes >> linux user number: 531218 >> >> ========================================================================== >> >> >> 2011/4/25 Cristiano Melo <[email protected]> >> É o seguinte: tenho em um arquivo txt um vetor que representa tempos até a >> falha de equipamentos. >> Gostaria de fazer alguns teste de aderência para verificar se estes dados >> se aproximam de algumas >> distribuições de probabilidade. Usei o lillie.test(dados) para verificar >> se dos dados aderem a uma >> distribuição nomal. No entanto, gostaria de verificar se estes mesmos >> dados (e algumas variações) se >> aderem a uma exponencial, gamma e weibull. >> >> Sei que a função é a ks.test(x, y,..., alternative=c("two.sided" "less" or >> "greater")) para o teste de >> Kolmogorov-Smirnov. >> Para testar normalidade com a função ks, fiz o seguinte: ks.test(vetor, >> "pnorm", sd=sd(vetor), >> mean=mean(vetor),alternative=c("two.sided")). Curioso que o resultado foi >> bem diferente da lillie.test, >> a seguinte mensagem foi apresentada: >> Warning message: >> In ks.test(vetor, "pnorm", sd=sd(vetor), >> mean=mean(vetor),alternative=c("two.sided")), : não é possível >> calcular os níveis descritivos corretos com empates. >> O que isso quer dizer??????? >> >> Quando tentei usar outra distribuição, pweibull por exemplo, o p-value foi >> menor que 2.2e-16, ou seja, >> nada a ver, e repetindo a mesma frase anterior. O mesmo resultado foi com >> as outras. Como não sei a >> sintaxe para weibull fiz o seguinte: >> ks.test(vetor, "pweibull", 1.129, 2,alternative=c("two.sided")) >> >> Onde estou errando? Vi que para montar uma pweibull são necessários o >> vetor de quantis e os parâmetros >> shape e scale. É necessário fazer separado e quardar em uma variável e >> depois jogar na ks? Como consigo >> esse vetor de quantis? Achei que seria automático. >> Estou correto se fizer assim: >> >> ks.test(vetor, "pweibull",10,2) >> >> E tem alguma forma de estimar os parâmetros shape e scale desta função? >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [email protected] >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [email protected] >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> >> >> >> > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > >
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