Veja se ajuda. Se não procure timeSeries; TSA. Acho que nesses dois pacotes
você encontra o que você quer.
require(car)
durbinWatsonTest(lm(fconvict ~ tfr + partic + degrees + mconvict,
data=Hartnagel))
Edson Lira
Estatístico
Manaus-Amazonas
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De: Ana Paula Sousa <[email protected]>
Para: [email protected]
Enviadas: Segunda-feira, 20 de Junho de 2011 10:51
Assunto: [R-br] Séries temporais
Tenho o seguinte modelo de uma série temporal
m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0)))
Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já
realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc.
Obrigada!
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Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código
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