Valeu pessoal pelas dicas. Instalei o Ubunto 11.10 que esta me parecendo ótimo. 
Instalei (acho que instalei) o R via terminal com o comando:
$ sudo apt-get install r-base

Mas diferentemente de outros programas que instalei pelo terminal (como o amsn) 
não encontro o ícone de inicialização no painel inicial. O que estou fazendo 
errado?
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mínimo reproduzível.

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