Bernardo, vc precisa encontrar as distribuições a posteriori completas para seus parâmetros. Para isso vc precisa conjugar a priori com uma verossimilhança, fazer a conta na mão para determinar as condicionais completas e caso sejam conhecidas vc usa o amostrador de Gibss, caso contrário vai ter que usar Metropolis Hasting.
O intervalo bayesiano são os próprios quantis das distribuições a posterioris encontradas. Abs. - *Vinicius Brito Rocha.* *Estatístico e Atuário (IM / UFRJ)** Mestre em Pesquisa Operacional (COPPE / UFRJ)* www.aplicademic.blogspot.com http://twitter.com/viniciusbritor "Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein. 2012/6/16 Bernardo Rodrigues <[email protected]> > Gibs<-function(m,y,a=9,b=12,c=0,d=2,e=12,f=7,n.burn=round(m/2)){ > > theta<-matrix(NA,nrow=m,ncol=4) > theta[1,1]<-1 #inicialização do alfa > theta[1,2]<-1 #inicialização do beta > theta[1,3]<-1 #inicialização do sigma > theta[1,4]<-1 > n<-12 > n<-length(y) > theta[1,4]<-round(n/2) > > for(i in 2:m){ > > #simular alfa > t1<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) > theta[i,1]<-runif(1,a+t1,b+theta[i-1,4]) > > #simular beta > t2<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) > theta[i,2]<-runif(1,c+t2,d+theta[i-1,4]) > > #simular sigma > t3<-sum(y[1:theta[i-1,4]]) > theta[i,3]<-runif(1,e+t3,f+theta[i-1,4]) > > > return(list(alfa=theta[(n.burn+1):m,1],beta=theta[(n.burn+1):m,2],sigma=theta[(n.burn+1):m,3])) > } > } > > > Tentei assim mas nao deu:S > > No dia 16 de Junho de 2012 23:52, Bernardo Rodrigues < > [email protected]> escreveu:Nem > > >> Boa noite, >> >> Sabem como posso obter intervalo de confiança bayesiano utilizando os >> metodos de monte carlo sendo por exemplo a distribuição a priori uniforme? >> >> valeu >> >> > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. > -- *Vinicius Brito Rocha.* *Estatístico e Atuário (IM / UFRJ)** Mestre em Pesquisa Operacional (COPPE / UFRJ)* www.aplicademic.blogspot.com http://twitter.com/viniciusbritor "Não se preocupe muito com as suas dificuldades em Matemática, posso assegurar-lhe que as minhas são ainda maiores." - Albert Einstein.
_______________________________________________ R-br mailing list [email protected] https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
