Caros, estou trabalhando com alguns conjuntos de dados que me retornam matrizes de correlação que são não positivas definidas (por questões numéricas, não teóricas). Devido a isso, não é possível inverter essas matrizes o que inviabiliza a utilização de cópulas para os estudos de simulação. Notei que Rebonato (1999), Grubisic and Pietersz (2003), Kercheval (2009) e and Rapisardo (2006) apresentaram maneiras diferentes de lidar com o assunto. Vocês saberiam me dizer se existe algum pacote ou função no R que trata deste problema ou implementa alguma das metodologias citadas nas referências anteriores ?
Grato desde já Henrique _______________________________________________ R-br mailing list [email protected] https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
