OI gente.
Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas nãoconsigo estender a janela
de previsões sequenciais com largura de , com largura fixa de tamanho 8.Criar
um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78,depois reestimar a equação com
sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar omodelo de 1:73 e previsão de
74:83 eassim por adiante até fechar o range em 84, última observação.Vejamos
um data frame já existente no R como nome de Canadaque são séries que vão do
primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de2004:require("dynlm")
library("vars")
data("Canada")
summary(Canada)
class(Canada)colnames(Canada)
suponha que eu definaque minha amostra para estimar o modelo com sequencia em
j que vai até 10,assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a 3/1996, depois
outros modelos estimado de 01/1980a 4/1996, depoismais outro modelo estimado de
01/1980 a 1/1997, assim por adiante até 4/1998, ou seja, paraem 4/1998. No R
seria mais ou menos assim:eq<-list()
for(j in1:10){
eq(i)<-dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j))
o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto nostart quanto no end e
com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vaiindo sequencialmente
em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de serassim: a primeira de
04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em3/1996, conforme
falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiromodelo termina em
1/1997, conforme falei antes), depois faria outra previsão de2/1997 a 4/1999 e
assim por adiante até chegar na última observação que é04/2000. Note que
aumentamos sempre de 8+j em que j vai de 1 a 18. No R, não consigo
desenvolver, pois seria algo mais ou menosassim:
## sei que está errado, mas é só para ter ideiafor( i in1:18){
predict(eq(i),
newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i) ##
8 é o tamanho fixo da janela de previsão
Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenasmostrar que quero um
previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que aequação que sempre
estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando.Qualquer dica é
válida!Obrigada, gente.
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