2015-06-12 18:42 GMT-03:00 Dalios Castellano Marrero < dcastell...@aqualogy.net>:
> Necesito detectar si existe o no un cambio de tendencia y si dicho cambio > es significativo, para una serie temporal del tipo AirPassengers, en la que > a partir de un determinado momento se ha hecho una campaña (supongamos que > una promoción de vuelos). > Esta descripción encaja con lo que le llaman análisis de intervención. El procedimiento no es inmediato y se debe hacer una búsqueda cuidadosa del modelo adecuado. La librería TSA (del libro de Jonathan Cryer and Kung-Sik Chan) tiene la función arimax() que aborda este problema. Hay una guía aquí: http://econometricsense.blogspot.com/2012/01/time-series-intervention-analysis-wih-r.html También se podrían analizar cambios estructurales. Te recomiendo que revises algunos de los trabajos de Achim Zeileis al respecto, por ejemplo: http://cran.r-project.org/web/packages/strucchange/vignettes/strucchange-intro.pdf > Para ello he pensado varios métodos: > > Usar la descomposición espectral de la muestra [decompose(AirPassengers)] > y luego una Regresión Joinpoint para la serie de tendencia, > pero desconozco como hacer eso con R. > > Y por otro lado, he leído algo sobre la librería segmented para analizar > cambios de tendencias a lo largo de series temporales interrumpidas, > pero también desconozco como realizar dicho procedimiento en R. > De estos puntos estoy seguro que habrá alguien en el grupo que conozca más :) ¡Salud! -- «No soy aquellas sombras tutelares que honré con versos que no olvida el tiempo.» JL Borges [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es@r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es