Hola,
para seleccionar variables como bien dice carlos lo mejor es dedicar cabeza
y tiempo mirando las variables a mano. Pero si quieres algo más automático.
En la librería caret tienes unas cuantas ordenes que te permiten quitar
variables con variabilidad cercana a cero, o varaibles que estén muy
correlacionadas.
También puedes mirar cosas más sofisticadas. Por ejemplo la librería Boruta
y la librería
VSURF. En el cran tienes muchaslibrerias de estas.
Un abrazo
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