Hola Sebastian, Te comento que sin lugar a dudas una de las mejores librerías que permiten trabajar con series de tiempo con heterocedasticidad condicional (volatilidad) es la "*rugarch*", a continuación te adjunto el link para que leas un documento introductorio a las diferentes funcionalidades del mismo. En la sección dos del documento puedes encontrar algo relacionado con GARCH en media.
Documento: Introduction to the rugarch package. (Version 1.3-1) Autor: Alexios Ghalanos Año: 2017 https://cran.r-project.org/web/packages/rugarch/vignettes/Introduction_to_the_rugarch_package.pdf Saludos! El 12 de noviembre de 2017, 07:33, Sebastian Kruk<residuo.so...@gmail.com> escribió: > > Estimados, > > Muy buenos días. > > Estuve viendo las librerías de Arch/Garch pero no encontré como armar un > Garch en medias. > > Saludos, > > Sebastián. > > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es > -- Sergio Arboleda Saldarriaga. Economista. Universidad de Antioquia. Estudiante Maestría en Estadística. Universidad Nacional de Colombia. [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es@r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es