Hello guys, I'm trying to do a pairs trading cointegration analysis on two stocks (AXAP and AXANY), but I get an error that I don't understand...
Here's my code: setwd("S:/Users/Alexis/Desktop/Essai") #chemin du dossier contenant les données donnees <- read.csv("Data_R.csv", head=T, sep=";", stringsAsFactors=F) library(xts) dates <- as.Date(donnees[,1], format="%Y-%m-%d") AXAP <- xts(donnees[,4], dates) AXANY <- xts(donnees[,5], dates) t.xts <- merge(AXAP, AXANY, all=FALSE) t <- as.data.frame(t.xts) cat("Date range is", format(start(t.xts)), "to", format(end(t.xts)), "\n") m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t) And here's the error I get: > m <- lm(AXANY ~ AXAP + 0, time=t) Erreur dans lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : NA/NaN/Inf dans un appel à une fonction externe (argument 4) De plus : Messages d'avis : 1: In storage.mode(v) <- "double" : NAs introduits lors de la conversion automatique 2: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : la variable 'AXANY' est convertie en facteur 3: In model.matrix.default(mt, mf, contrasts) : la variable 'AXAP' est convertie en facteur 4: In lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : les arguments surnuméraires time sont ignorés. Thanks for your help! -- View this message in context: http://n4.nabble.com/Error-lm-fit-pairs-cointegrated-trading-tp1693370p1693370.html Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com. ______________________________________________ R-help@r-project.org mailing list https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.