¡Muchas gracias a todos por vuestras sabias respuestas! Voy a trabajar en ello...
Saludos.
Héctor
Enviar: miércoles 28 de enero de 2015 a las 20:13
De: "Carlos J. Gil Bellosta "
Para: "Hector Gómez Fuerte"
CC: "Lista R"
Asunto: Re: [R-es] Ajuste con exponencial
Mil perdones, llevo unos d
Mil perdones, llevo unos días "fuera de mi eje". Tienes toda la razón del mundo.
Analíticamente se puede probar (y si aceptas que 1-exp(-50 lambda) es
1, es decir, que tu lambda no es demasiado pequeño) que tu lambda no
está lejos del inverso de la media de tus valores menos diez.
Maximizar via o
Estimados
Para analizar tres muestras cualitativas independientes se utiliza
Cochran-Mantel-Haenszel test
?Cual script es el adecuado para analizar tres variables dependientes?en
MCNEMAR solo se permite analizar dos variables cualitaticvas dependientes
saludos
--
Este mensaje le ha
Cocinando de manera más o menos elegante, se obtiene algo más eficiente:
> require(data.table)
> n=1
> DT=data.table(ID=1:(4*n),ERR1=rep(c(1,1,NA,NA),n),ERR2=rep(c(NA,2,2,NA),n),ERR3=rep(c(3,3,3,NA),n))
>
> system.time(DT[,lista:=paste(na.omit(c(ERR1,ERR2,ERR3)),collapse="|"),by=ID])
u
Hola Hector, buenos d�as:
Hay un m�todo generalista para maximizar funciones en R que quiz�s te valga,
prueba lo siguiente a ver qu� tal (por supuesto, si te fijas en la definici�n
de la funci�n de verosimilitud, ves que la "he cuadrado a mano" al intervalo
que tratas"
library(optimx)
muestra <-
Hola,
Si tienes su expresión algebráica, podrías ajustarla con un ajuste no
lineal "nls()".
"nls()" viene por defecto dentro del paquete "stats" y si no fuese posible
hacerla converger, puedes utilizar otros paquetes (nlstools, nls2) que
modifican "nls()" que utilizan otros algoritmos de converge
Hola Hector,
No soy experto, pero en
http://r.789695.n4.nabble.com/Fitting-weibull-exponential-and-lognormal-distributions-to-left-truncated-data-td869977.html
http://www.r-bloggers.com/r-help-follow-up-truncated-exponential/
http://www.jstatsoft.org/v16/c02/paper
hay algunas ideas.Espero te
Hola Hector, buenos d�as:Hay un m�todo generalista para maximizar funciones en
R que quiz�s te valga, prueba lo siguiente a ver qu� tal (por supuesto, si te
fijas en la definici�n de la funci�n de verosimilitud, ves que la "he cuadrado
a mano" al intervalo que tratas"library(optimx)muestra <- c(
Saludos cordiales.
Lamentablemente lo que dice Carlos no es correcto. Cuando la distribución exponencial la truncamos en un intervalo la constante de la función de densidad (para que integre 1) tiene una dependencia (complicada) del parámetro que multiplica al exponente, con lo cual la ecuació
Utiliza "collapse" en vez de "sep" dentro de la función paste().
Un ejemplo:
> DT=data.table(ID=1:4,ERR1=c(1,1,NA,NA),ERR2=c(NA,2,2,NA),ERR3=c(3,3,3,NA))
> DT
ID ERR1 ERR2 ERR3
1: 11 NA3
2: 2123
3: 3 NA23
4: 4 NA NA NA
> DT[,lista:=paste(na.omit(c(ERR1,
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