Já está mais do que na hora da Embarcadero renovar o visual ultrapassado dos Grids.
Veja se isto resolve o seu problema: http://andy.jgknet.de/blog/?page_id=206 Não é um componente, é apenas uma unit que faz uma mágica nos seus TBGrid. Sendo seu problema apenas visual, recomendo que pare por aí. Seja sempre moderado no uso de componentes de terceiros. Abraços.
