Utiliza collapse en vez de sep dentro de la función paste().
Un ejemplo:
DT=data.table(ID=1:4,ERR1=c(1,1,NA,NA),ERR2=c(NA,2,2,NA),ERR3=c(3,3,3,NA))
DT
ID ERR1 ERR2 ERR3
1: 11 NA3
2: 2123
3: 3 NA23
4: 4 NA NA NA
Hola,
Si tienes su expresión algebráica, podrías ajustarla con un ajuste no
lineal nls().
nls() viene por defecto dentro del paquete stats y si no fuese posible
hacerla converger, puedes utilizar otros paquetes (nlstools, nls2) que
modifican nls() que utilizan otros algoritmos de convergencia.
Hola Hector, buenos d�as:Hay un m�todo generalista para maximizar funciones en
R que quiz�s te valga, prueba lo siguiente a ver qu� tal (por supuesto, si te
fijas en la definici�n de la funci�n de verosimilitud, ves que la he cuadrado
a mano al intervalo que trataslibrary(optimx)muestra - c(50,
Hola Hector,
No soy experto, pero en
http://r.789695.n4.nabble.com/Fitting-weibull-exponential-and-lognormal-distributions-to-left-truncated-data-td869977.html
http://www.r-bloggers.com/r-help-follow-up-truncated-exponential/
http://www.jstatsoft.org/v16/c02/paper
hay algunas ideas.Espero
Saludos cordiales.
Lamentablemente lo que dice Carlos no es correcto. Cuando la distribucin exponencial la truncamos en un intervalo la constante de la funcin de densidad (para que integre 1) tiene una dependencia (complicada) del parmetro que multiplica al exponente, con lo cual la ecuacin de
Hola Hector, buenos d�as:
Hay un m�todo generalista para maximizar funciones en R que quiz�s te valga,
prueba lo siguiente a ver qu� tal (por supuesto, si te fijas en la definici�n
de la funci�n de verosimilitud, ves que la he cuadrado a mano al intervalo
que tratas
library(optimx)
muestra -
