Bem, só com esta informação é difícil. Não consegues dar um traceback completo? À partida parece que o PHPGateway não encontra o ficheiro PHP que deveria correr. O caminho está correcto? Se configuraste para apontar para uma pasta e não para um ficheiro .php, existe nessa pasta um index.php ou index.html ? O Zope tem permissões para ler aceder a essa pasta?
Nuno