Oic, kalau 318 % 2004 s/d 2010, wajar sekali. Saya 2005 sampai 2008 -> lebih dari 500% dan saat 2008 hancur luluh jadi debu, untung aja masih sisa 30% (bukan kalah 30% ya, tapi tinggal 30%). 2009 sampai sekarang karena bullish, ya kurang lebih 150% lha . Kalau saat bullish, even monkey melempar dart ke lq45 aja berhasil kok jadi nggak perlu dibanggakan. Ini tdk sefomenal klien saya, dari 400 juta di 2009 menjadi 3.8 milyar kalau dia jual ke kiri semua hari ini. Ini karena beliau jauh lebih berani menggunakan leverage daripada saya.
Saya terus terang tdk terlalu fokus di backtest dan optimasi, karena kadang2 saya lihat pertama2 dia beli cuma 2 atau 3 lot dan tiba2 dia bisa beli ribuan lot dan loss lagi. Minimal size bisa diatur tapi maximal size tdk bisa diatur. Yang kedua dan Anda pun pasti sduah tahu, kalau kita pake through and peak, maka sinyal buy yang keluar tiba2 menghilang karena ada low baru hari berikutnya. Dan anda juga pasti tahu, kalau pemakaian Ref(h,1) atau Ref(L,1) dnegan kata lain memakai referen hari esok, kadang2 bisa dipakai untuk mengakali backtest untuk mendapat hasil yang bagus. Anak buah saya, dalam paper S2-nya membuat makalah mengenai backtest ini, namun bukan diserahkan pada mesin, namun dihitung satu persatu dan dengan konsisten hanya terus menerus menggunakan 100% dana yang tersedia (jadi tidak pake money management, main gasruk terus), terus kalau beli diharga 1tick lebih tinggi dari close, jual diharga 1 tick dibawah close. Ini lebih realistik, walaupun tetap buat saya backtest is just backtest, nggak terlalu ngaruh pada future trading saya. Jadi 'backtest' ala saya sangat sederhana.... Lihat tanda beli dan jual selama minimal 1 tahun, kalau pake peak and through mohon dicoret sinyal tsb. Kalau sinyalnya ada ref(H/L/C,1) sinyal inipun harus dihapus, tapi kalau pakai ref(h/l/c,-1) atau data2 sebelumnya ini bisa dipakai. Namun kalau datanya di-displaced, maka pemakaian ref(h,1) dll bsia dipakai. Kalau pake MA, tentu saja kelemahannya adalah lagging, nah menurut saya lho, daripada bercapek ria di baktest ini, apa nggak lebih berguna, kalau mencari sinyal2 buy and sell yang lebih tepat (bisa pake candle, kalau nggak salah sampean salah satu jagonya atau pake teknik lain). Betulnya nggak perlu untung ratusan persen, kalau dalam sehari untung 1%, idealnya sudah untung 240% setahun. itu pertimbangan dari saya, sorry kalau tidak mencerahkan. H1 2010/7/28 NuTrader <saw...@yahoo.co.id> > > > P Hok, saya setuju dengan memilah2 periode dalam optimasi,...... > > yg menjadi kesulitan saya adalah bagaimana menentukan range periode tsb? > > 1.saat memilih tahun periode 2009, (Bullish....trend), saat memilih 2008 > (Bearish Trend) dsb > 2. Hasil optimasi utk setiap emiten menunjukkan hasil yg sangat berbeda, > > sedangkan kita mau memakai hasil optimasi utk masa depan yg belum tahu > apakah akan Bullish trend, bearish trend, reversal dan masih berapa lama > ......... > > mohon pencerahan dr P Hok..... > > -------------------------------------------------------------------------------------------------- > > Sekalian ingin Koreksi......judul tsb > > Profit terbesar banget adalah periode tahun 2003 (terlampir) dan saya coba > buang tahun 2003, dan pure dari 2004 s/d sekarang.... > > Maka hasil menjadi 318% saja dengan parameter sbb: > > 1= 1 x Daily Bar > 2= move right > 30=periode > 6=smoothing > MA > > > > > > Mudah2an saya bisa dibantu..... > > > salam > > > > --- Pada *Rab, 28/7/10, Hok1 <limh...@gmail.com>* menulis: > > > Dari: Hok1 <limh...@gmail.com> > Judul: Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ??? > Kepada: amibroker-4-bei@yahoogroups.com > Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 9:37 AM > > > > > > 1. Menurut saya, kalau memang backtestnya diberikan, boleh saja ditest. > Tapi kalau saya lebih cenderung untuk membuka sinyal buy dan sell selama > minimal 1 tahun kebelakang. Kalau lebih banyak sinyalnya yang salah atau > kalau sinyalnya 100% tepat, saya cenederung agak curiga. Sebagai contoh, > pakai saja 3Rangers, bukalah INDF dan BLTA, di BLTA sinyalnya banyak sekali > keluar dan banyak salahnya. Namun di INDF cukup bagus. Ini artinya 3Rangers > bisa 'membaca' gerakan INDF daripada BLTA. Inilah yang sering saya sebut > "saya bisa membaca" gerakan saham tsb. > Kemudian, coba dilihat apakah sinyal2 tsb cocok buat sistim anda atau > tidak, jadi walaupun backtest menunjukkan 10000% namun sinyal beli dan > jualnya baru timbul 10 tahun, tentu sama sekali tdk cocok buat trader spt > saya. Tapi kalau sinyalnya tiap hari keluar dan anda nggak terlalu sreg dng > daily trading, maka kurang tepat sistim ini digunakan. > Dalam dunia trading nyata, bukan berapa kali salah atau berapa % hasil > backtest, namun berani tidak masuk sesuai sinyal. jangan terlalu kaku > mengikuti suatu peraturan. Trading itu ibaratnya seni beladiri, kapan masuk > kapan keluar, ketika kena pukul berani tidak bangun lagi. Ketika sedang > dalam posisi unggul nggak boleh kecolongan di detik2 terakhir. > Lupakan sistem yang sempurna, karena kalau ada sistem yang sempurna maka > sistim ini nggak mungkin dikeluarkan oleh penemunya. > > 2. Patokan memilih Trading System. Pertama2 sesuai tidak trading system tsb > dng system Anda. Banyak trading sistim gratis yang cukup bagus. Yang kedua, > bila harus membeli trading system, berapa lama kira2 balik modal untuk > system ini saja dulu. Seringkali pakai trading system yang amat mahal, > jangankan untung, untuk mengembalikan investasi saja susah payah. > > Terus terang trading system saya ini jauh dari kesempurnaan, jadi saya > sangat berterimakasih oleh input -input dari teman2 seperguruan. > Bahkan bagi yang benar2 tdk mampu untuk membeli, saya juga memberikan > dengan harga yang sangat2 terjangkau. > > 2010/7/28 Eco Syariah > <esyar...@gmail.com<http://mc/compose?to=esyar...@gmail.com> > > > > > > Newbie numpang 2 pertanyaan ya: > > 1. Sebagai nubie apakah perlu melakukan backtest thdp suatu sistem (yang > akan diikuti) atau tidak ? > 2. Apa patokan memilih Trading System bagi nubie ? ... ambil contoh sistem > yg di radio itu *VS* 3Rangers nya H1 *VS* MA nya NuTrader VS yang lain2... > > Thanks, > ES > > 2010/7/28 <colonel...@yahoo.com<http://mc/compose?to=colonel...@yahoo.com> > > > > > > Nah saya sependapat juga sama H1 kalau bicara trading system. Kemarin saya > dengar juga di radio, ada workshop yang menawarkan trading system. Dimana > setelah back test pada tahun 2009, cuannya pada salah satu saham 200 persen > lebih. Dan dengan backtest market ekstrem bear hanya loss 27 persen di thn > 2008. > > Nah saya percaya backtestnya memang menyatakan angka2 fantastis demikian. > Tapi satu hal yang mungkin mereka lupa: > > Mereka tidak dapat membuktikan keuntungan sebagaimana yang di promosikan > dengan menunjukkan SOA history trading sesuai sistemnya selama periode yang > disebutkan. > > Bisnis adalah hal wajar, namun tentunya (menurut pribadi saya loh ya), > didalamnya harus ada unsur etika dan TRUTH .Dan parahnya dijual dengan harga > yang mahal wkwkwkw > > Nah jarang ada orang yang seperti H1 yang berani bilang: "system saya tidak > mampu melakukan backtest sebagus ini" > > Salut pak H1...salam > > ========== > Best Regards, > > Colonel > > " Change is the law of life. And those who look only the past or present > are certain to miss the future " > ------------------------------ > *From: * Hok1 <limh...@gmail.com <http://mc/compose?to=limh...@gmail.com>> > > *Sender: * > amibroker-4-bei@yahoogroups.com<http://mc/compose?to=amibroker-4-...@yahoogroups.com> > *Date: *Tue, 27 Jul 2010 20:00:01 +0700 > *To: > *<amibroker-4-bei@yahoogroups.com<http://mc/compose?to=amibroker-4-...@yahoogroups.com> > > > *ReplyTo: * > amibroker-4-bei@yahoogroups.com<http://mc/compose?to=amibroker-4-...@yahoogroups.com> > *Subject: *Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ??? > > > > Wow keren, > 2004 s/d 2010 trading cuma 34 kali aja dan cuannya 2283%. > > Pertanyaannya...... Kalau ini sedemikian bagusnya, kenapa sistim ini tdk > begitu fenomal ya? Apakah kurang promosi atau hebatnya cuma dibacktest > saja. > 72 bulan trading cuma 34 kali atau kira2 2 bulan sekali baru trading, tapi > dari contoh bulan Juni 2009 s/d 2010 sudah trading sekitar 12x dan banyak > sekali kesalahan terjadi terutama di medio januari 2010 s/d medio Mei 2010. > > Kalaupun sistim ini sangat hebat, namun kelihatannya tdk terlalu cocok buat > saya, saya sehari kadang bisa trading sampai 2X pada counter yang sama, > kalau beli tunggu sampai 2 bulan. Mungkin buat trader semi long term sistim > ini cocok banget, > > Tapi anyway, ini luar biasa, rasa-2nya sistim trading saya nggak mampu > untuk membuat backtest sebagus ini. > > salam > H1 > > 2010/7/27 NuTrader > <saw...@yahoo.co.id<http://mc/compose?to=saw...@yahoo.co.id> > > > > > > fyi > dari hasil optimasi: > - pemilihan semua average yg ada di Amibroker (kecuali vwap) > - MA di geser kiri/kanan -5 s/d +5 > - MA di smoothing dengan wilders 1-10 > - periode 1-50 > > hasilnya the powerful of MA............................. > > Kesimpulan: > > 1. MA di saham lain akan memberikan hasil berbeda > 2. Bisa aja ada Trading systems yg memberikan lebih dari itu di BUMI > 3.data yg digunakan 2004 s/d sekarang > > Pertanyaanya..............adakah trading systems yg lebih dari itu??? > > Mudah2an berguna............................ > > Salam > > > > > > > > > > > > > > > > >
