Cara kerja T3B mudah pak Chris, cuma peak through, buy breakpeak, stoploss
kalau break through ATAU -8% mana yang lebih dulu.
Pada 3 months Uptrend, peak/through terbentuk( H atau low,3) kalau downtrend 3
bulan, (H atau L,2).
Ada lagi K line yang katanya risk line, itu trend following indicator yg di
smoothed,
Take profit (dulu) kalau sudah plus 20 persent.
Semoga membantu.
==========
Best Regards,
Colonel
" Change is the law of life. And those who look only the past or present are
certain to miss the future "
-----Original Message-----
From: "chris_ta...@ymail.com" <chris_ta...@ymail.com>
Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Date: Wed, 28 Jul 2010 06:32:10
To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com<amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
Reply-To: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: RE: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ???
Btw,sy ndak ngrti cara kerja mirip yg mahal t3b lho.
Bs tlg dijelasin dak,kpn buy n kpn sell di t3b?
Thanks sblmnya...
Best Regards,
Christopher Tahir
MSN : chris_ta...@hotmail.com
YM : chris_ta...@ymail.com
FB : chris.ta...@yahoo.com
Blog : ez-stock.blogspot.com
-----Original Message-----
From: NuTrader
Sent: 28/07/2010 1:08:49 PM
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ???
Makasih banyak atas uraiannya yg banyak mencerahkan.....
khususnya yg ref (hanya diambil -10 sampai 0 saja.....peak/trough memang tidak
dipakai..........
hasilnya turun lagi menjadi 264% saja bukan 318%....cukup banyak juga.....
MA 264%
vwap 326%.
t3b like 488%
alligator 142%
ada satu lagi yg butuh pencerahan, adalah perilaku masing2 emiten
terhadap trading systems......ada yg cocok ada yg tidak.......jadi
variablenya banyak...contoh MA digunakan utk emiten lain, hasilnya
jeblok....mungkin lebih cocok WMA
setuju pak, dgn menghapus data 2003, sasaran saya adalah mencari trading
systems yg profit kecil namun konsisten......sy pun ragu akan lolos
walk-forward.......
dan harapannya ingin menghilangkan faktor psikologis trader. Klo kita yakin
akan bullish, kita akan masuk lot besar, but who knows......disini ada faktor
psikologis......
apakah faktor psikologis dapat dimasukin dalam trading systems?
..mungkin yg lebih bijak adalah tetap menggunakan Optimasi, tetapi penerapannya
tidak kaku.....
Optimasi dipercaya memberikan gambaran yg lebih tepat secara
probability/statistik...................meski hanya mengkontribusi 20% dalam
trading saham ....daripada tidak optimasi sama sekali...mungkin hany 10%.....
...terkecuali pakar2 trader spt Master Hok ini.......yg memiliki 70%
psikologis....
...so total 70%+10%=80%......kenaikan 10% tidak berarti....
malah di l uar sana banyak trader yg sukses tanpa TA....just psikologis +news
100%.....
..robot memang membuang psikologis dan di banyak tempat banyak yg
berhasil.......tengok di MetaTrader RObot Championship.......luar
biasa...sayangnya metatrder bisa disisipin bandar....yg mana robot tsb akhirnya
berhadapan dengan Robot tandingan yg tahu perilaku robot tsb kmd disimpan di
server utk ngerjain robot tsb...at the end....kalah......
ini kasus perang robot ......di forex........
...dari cerita ini.....sy masih berharap bhw TA bisa berhasil......dan
Optimasi adalah technics di belakang itu..........
tetapi sy yg newbie dgn psikologis 30%+20% optimasi, masih 50%......meski
adalah tag jwb masing2 utk menaikkan faktor psikologis sampai 70%...dan ini
bicara jam terbang....
..klo kita persempit dengan data 1 tahun terakhir....,...Good idea, Let's try,
Salam
--- Pada Rab, 28/7/10, Hok1 <limh...@gmail.com> menulis:
Dari: Hok1 <limh...@gmail.com>
Judul: Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ???
Kepada: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 11:45 AM
Oic, kalau 318 % 2004 s/d 2010, wajar sekali. Saya 2005 sampai 2008 -> lebih
dari 500% dan saat 2008 hancur luluh jadi debu, untung aja masih sisa 30%
(bukan kalah 30% ya, tapi tinggal 30%). 2009 sampai sekarang karena bullish, ya
kurang lebih 150% lha . Kalau saat bullish, even monkey melempar dart ke lq45
aja berhasil kok jadi nggak perlu dibanggakan. Ini tdk sefomenal klien saya,
dari 400 juta di 2009 menjadi 3.8 milyar kalau dia jual ke kiri semua hari ini.
Ini karena beliau jauh lebih berani menggunakan leverage daripada saya.
Saya terus terang tdk terlalu fokus di backtest dan optimasi, karena kadang2
saya lihat pertama2 dia beli cuma 2 atau 3 lot dan tiba2 dia bisa beli ribuan
lot dan loss lagi. Minimal size bisa diatur tapi maximal size tdk bisa diatur.
Yang kedua dan Anda pun pasti sduah tahu, kalau kita pake through and peak,
maka sinyal buy yang keluar tiba2 menghilang karena ada low baru hari
berikutnya. Dan anda juga pasti tahu, kalau pemakaian Ref(h,1) atau Ref(L,1)
dnegan kata lain memakai referen hari esok, kadang2 bisa dipakai untuk
mengakali backtest untuk mendapat hasil yang bagus.
Anak buah saya, dalam paper S2-nya membuat makalah mengenai backtest ini, namun
bukan diserahkan pada mesin, namun dihitung satu persatu dan dengan konsisten
hanya terus menerus menggunakan 100% dana yang tersedia (jadi tidak pake money
management, main gasruk terus), terus kalau beli diharga 1tick lebih tinggi
dari close, jual diharga 1 tick dibawah close.
Ini lebih realistik, walaupun tetap buat saya backtest is just backtest, nggak
terlalu ngaruh pada future trading saya.
Jadi 'backtest' ala saya sangat sederhana.... Lihat tanda beli dan jual selama
minimal 1 tahun, kalau pake peak and through mohon dicoret sinyal tsb. Kalau
sinyalnya ada ref(H/L/C,1) sinyal inipun harus dihapus, tapi kalau pakai
ref(h/l/c,-1) atau data2 sebelumnya ini bisa dipakai. Namun kalau datanya
di-displaced, maka pemakaian ref(h,1) dll bsia dipakai.
Kalau pake MA, tentu saja kelemahannya adalah lagging, nah menurut saya lho,
daripada bercapek ria di baktest ini, apa nggak lebih berguna, kalau mencari
sinyal2 buy and sell yang lebih tepat (bisa pake candle, kalau nggak salah
sampean salah satu jagonya atau pake teknik lain). Betulnya nggak perlu untung
ratusan persen, kalau dalam sehari untung 1%, idealnya sudah untung 240%
setahun.
itu pertimbangan dari saya, sorry kalau tidak mencerahkan.
H1
2010/7/28 NuTrader <saw...@yahoo.co.id>
P Hok, saya setuju dengan memilah2 periode dalam optimasi,......
yg menjadi kesulitan saya adalah bagaimana menentukan range periode tsb?
1.saat memilih tahun periode 2009, (Bullish....trend), saat memilih 2008
(Bearish Trend) dsb
2. Hasil optimasi utk setiap emiten menunjukkan hasil yg sangat berbeda,
sedangkan kita mau memakai hasil optimasi utk masa depan yg belum tahu apakah
akan Bullish trend, bearish trend, reversal dan masih berapa lama .........
mohon pencerahan dr P Hok.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sekalian ingin Koreksi......judul tsb
Profit terbesar banget adalah periode tahun 2003 (terlampir) dan saya
coba buang tahun 2003, dan pure dari 2004 s/d sekarang....
Maka hasil menjadi 318% saja dengan parameter sbb:
1= 1 x Daily Bar
2= move right
30=periode
6=smoothing
MA
Mudah2an saya bisa dibantu.....
salam
--- Pada Rab, 28/7/10, Hok1 <limh...@gmail.com> menulis:
Dari: Hok1 <limh...@gmail.com>
Judul: Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ???
Kepada: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Tanggal: Rabu, 28 Juli, 2010, 9:37 AM
1. Menurut saya, kalau memang backtestnya diberikan, boleh saja ditest. Tapi
kalau saya lebih cenderung untuk membuka sinyal buy dan sell selama minimal 1
tahun kebelakang. Kalau lebih banyak sinyalnya yang salah atau kalau sinyalnya
100% tepat, saya cenederung agak curiga. Sebagai contoh, pakai saja 3Rangers,
bukalah INDF dan BLTA, di BLTA sinyalnya banyak sekali keluar dan banyak
salahnya. Namun di INDF cukup bagus. Ini artinya 3Rangers bisa 'membaca'
gerakan INDF daripada BLTA. Inilah yang sering saya sebut "saya bisa membaca"
gerakan saham tsb.
Kemudian, coba dilihat apakah sinyal2 tsb cocok buat sistim anda atau tidak,
jadi walaupun backtest menunjukkan 10000% namun sinyal beli dan jualnya baru
timbul 10 tahun, tentu sama sekali tdk cocok buat trader spt saya. Tapi kalau
sinyalnya tiap hari keluar dan anda nggak terlalu sreg dng daily trading, maka
kurang tepat sistim ini digunakan.
Dalam dunia trading nyata, bukan berapa kali salah atau berapa % hasil
backtest, namun berani tidak masuk sesuai sinyal. jangan terlalu kaku mengikuti
suatu peraturan. Trading itu ibaratnya seni beladiri, kapan masuk kapan keluar,
ketika kena pukul berani tidak bangun lagi. Ketika sedang dalam posisi unggul
nggak boleh kecolongan di detik2 terakhir.
Lupakan sistem yang sempurna, karena kalau ada sistem yang sempurna maka sistim
ini nggak mungkin dikeluarkan oleh penemunya.
2. Patokan memilih Trading System. Pertama2 sesuai tidak trading system tsb dng
system Anda. Banyak trading sistim gratis yang cukup bagus. Yang kedua, bila
harus membeli trading system, berapa lama kira2 balik modal untuk system ini
saja dulu. Seringkali pakai trading system yang amat mahal, jangankan untung,
untuk mengembalikan investasi saja susah payah.
Terus terang trading system saya ini jauh dari kesempurnaan, jadi saya sangat
berterimakasih oleh input -input dari teman2 seperguruan. Bahkan bagi yang
benar2 tdk mampu untuk membeli, saya juga memberikan dengan harga yang sangat2
terjangkau.
2010/7/28 Eco Syariah <esyar...@gmail.com>
Newbie numpang 2 pertanyaan ya:
1. Sebagai nubie apakah perlu melakukan backtest thdp suatu sistem (yang akan
diikuti) atau tidak ?
2. Apa patokan memilih Trading System bagi nubie ? ... ambil contoh sistem yg
di radio itu VS 3Rangers nya H1 VS MA nya NuTrader VS yang lain2...
Thanks,
ES
2010/7/28 <colonel...@yahoo.com>
Nah saya sependapat juga sama H1 kalau bicara trading system. Kemarin saya
dengar juga di radio, ada workshop yang menawarkan trading system. Dimana
setelah back test pada tahun 2009, cuannya pada salah satu saham 200 persen
lebih. Dan dengan backtest market ekstrem bear hanya loss 27 persen di thn 2008.
Nah saya percaya backtestnya memang menyatakan angka2 fantastis demikian. Tapi
satu hal yang mungkin mereka lupa:
Mereka tidak dapat membuktikan keuntungan sebagaimana yang di promosikan dengan
menunjukkan SOA history trading sesuai sistemnya selama periode yang disebutkan.
Bisnis adalah hal wajar, namun tentunya (menurut pribadi saya loh ya),
didalamnya harus ada unsur etika dan TRUTH .Dan parahnya dijual dengan harga
yang mahal wkwkwkw
Nah jarang ada orang yang seperti H1 yang berani bilang: "system saya tidak
mampu melakukan backtest sebagus ini"
Salut pak H1...salam==========
Best Regards,
Colonel
" Change is the law of life. And those who look only the past or present are
certain to miss the future "From: Hok1 <limh...@gmail.com>
Sender: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Date: Tue, 27 Jul 2010 20:00:01 +0700To: <amibroker-4-bei@yahoogroups.com>
ReplyTo: amibroker-4-bei@yahoogroups.com
Subject: Re: [Komunitas AmiBroker] 2283% Profit by MA from BUMI ???
Wow keren, 2004 s/d 2010 trading cuma 34 kali aja dan cuannya 2283%.
Pertanyaannya...... Kalau ini sedemikian bagusnya, kenapa sistim ini tdk begitu
fenomal ya? Apakah kurang promosi atau hebatnya cuma dibacktest saja.
72 bulan trading cuma 34 kali atau kira2 2 bulan sekali baru trading, tapi
dari contoh bulan Juni 2009 s/d 2010 sudah trading sekitar 12x dan banyak
sekali kesalahan terjadi terutama di medio januari 2010 s/d medio Mei 2010.
Kalaupun sistim ini sangat hebat, namun kelihatannya tdk terlalu cocok buat
saya, saya sehari kadang bisa trading sampai 2X pada counter yang sama, kalau
beli tunggu sampai 2 bulan. Mungkin buat trader semi long term sistim ini cocok
banget,
Tapi anyway, ini luar biasa, rasa-2nya sistim trading saya nggak mampu untuk
membuat backtest sebagus ini.
salamH1
2010/7/27 NuTrader <saw...@yahoo.co.id>
fyi
dari hasil optimasi:
- pemilihan semua average yg ada di Amibroker (kecuali vwap)
- MA di geser kiri/kanan -5 s/d +5
- MA di smoothing dengan wilders 1-10
- periode 1-50
hasilnya the powerful of MA.............................
Kesimpulan:
1. MA di saham lain akan memberikan hasil berbeda
2. Bisa aja ada Trading systems yg memberikan lebih dari itu di BUMI
3.data yg digunakan 2004 s/d sekarang
Pertanyaanya..............adakah trading systems yg lebih dari itu???
Mudah2an berguna............................
Salam
