Realmente essa é a forma profissional de se fazer Help...mas voce pode inclusive fazer alguma coisa no Word por exemplo, e dentro do seu programa chamar o arquivo que pode estar na extensao .DOC, .RTF ou .PDF.
Por exemplo, dentro do seu formulario, no evento onkeydown voce pode pesquisar se o usuario pressionou a tecla F1 e pode chamar qualquer arquivo de ajuda que quiser. if (key = VK_F1) then SHELLEXECUTE( 0 ,'OPEN','WINWORD.EXE', Pchar('ARQUIVO.DOC' ),NIL,SW_SHOWNORMAL) [As partes desta mensagem que não continham texto foram removidas]