Olá, complementado a dica do colega, no evento onCloseQuery você
coloca a seguinte linha de código, e assim, antes de fechar, ele lhe
pedirá autorização para isto(isto, seguindo a dica do colega que
informou para usar este evento).

if Application.MessageBox('Quer realmente sair do sistema?',
'Confirmação', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES then
  CanClose := True
else
  CanClose := False;

Fraterno abraço,
Carlos

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