Olá, complementado a dica do colega, no evento onCloseQuery você coloca a seguinte linha de código, e assim, antes de fechar, ele lhe pedirá autorização para isto(isto, seguindo a dica do colega que informou para usar este evento).
if Application.MessageBox('Quer realmente sair do sistema?', 'Confirmação', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES then CanClose := True else CanClose := False; Fraterno abraço, Carlos