Wa’alaikum Salam Pak Ashbah dan Ibu Dewi, Saya mencoba membantu Ibu Dewi menjelaskan mengenai ATMR. Sebagaimana standard perhitungan permodalan bank secara internasional (Accord 88: www.bis.org<http://www.bis.org/>, sekarang disempurnakan dengan Basel II), dalam standard tersebut Basel Committee (Bagian dari BIS yang khusus menangani standard dibidang perbankan) menyusun sejumlah acuan dalam perhitungan risiko kredit berdasarkan tipikal dari masing-masing counterparty (mis. Country, corporate, retail, mortgage, dll). Asumsi yg digunakan pada awalnya (Accord 88) adalah bahwa setiap kelompok debitur (counterparty) memiliki tipikal risiko yg berbeda. Berdasarkan itu, debitur dikelompokkan menjadi sovereign, corporate, retail, housing, dll. Berdasarkan kelompok tersebut kemudian ditetapkan bobot risiko untuk masing-masing kategori (yg kemudian kita kenal dengan ATMR). Misalnya, kelompok sovereign dikenakan ATMR sebesar 0%, kelompok corporate sebesar 100% dan mortgage sebesar 50%. Dalam perhitungan kecukupan permodalan bank, bobot kategori ini berperan dalam menentukan jumlah minimum permodalan yg harus dimiliki oleh bank (Capital Adequacy ratio) yaitu sebesar 8% dari total ATMR. Acuan ini pada dasarnya bersifat tidak mengikat dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara yg mengadopsi standard internasional tersebut. Bank Indonesia telah mengadopsi standard ini dengan modifikasi dibeberapa bagian. Untuk lebih gampangnya kita gunakan contoh sbb: Bank A mempunyai portfolio asset sebagai berikut: SBI (Rp100), Kredit Korporasi (Rp100) dan Housing (RP100). Berdasarkan struktur asset tersebut, total ATMR bank A adalah: - SBI: 100 x 20% = 20 - Kredit Korporasi: 100 x 100% = 100 - Housing: 100 x 50% = 50 Total ATMR = 20 + 100 + 50 = 170 Adapun jumlah minimum permodalan yg harus dimiliki oleh bank sebesar: 170 x 8% = Rp13,6 atau jika dirinci satu persatu menjadi SBI (20 x 8% = 1,6), Korporasi (100 x 8% = 8) dan Housing (50 x 8% = 4). Dari contoh diatas, dapat kita lihat bahwa semakin kecil ATMR yg dikenakan pada satu debitur/kelompok debitur maka jumlah modal minimum yg harus disediakan bank akan semakin kecil. Singkatnya, dengan jumlah modal yg ada, penurunan ATMR akan memberikan keleluasaan bagi bank untuk melakukan ekspansi pembiayaan/financing kepada debitur. Terkait dengan permintaan penurunan ATMR untuk bank syariah, hemat saya hal tersebut harus dilihat secara hati-hati. Mengapa demikian? Penurunan ATMR seperti pedang bermata dua. Penurunan ATMR memang dapat mendorong ekspansi bank dalam menyalurkan kredit/pembiayaan namun pada sisi lain hal itu bermakna bahwa Bank Indonesia dan perbankan menganggap bahwa risiko kredit setiap debitur juga menurun. Dalam kondisi krisis seperti saat ini, mungkin hanya segelintir debitur yg dapat dikategorikan memiliki penurunan risiko kredit, mis: proyek-proyek yg dijamin oleh pemerintah, lembaga-lembaga yg memiliki financial resources berlebih atau eksportir barang” yg memiliki high demand di luar negeri. Mempertimbangkan ekonomi global yg masih dalam kondisi krisis maka penurunan ATMR secara overall kemungkinan hanya akan memicu ekspansi kredit perbankan yg berlebihan (mengabaikan prinsip kehati-hatian) yg pada akhirnya akan menimbulkan potensi kredit macet di kemudian hari. Sebagaimana pepatah lama, menarik rambut dari onggokan tepung, rambut tak putus dan tepung tak berserak, kebijakan yg diambil oleh otoritas perbankan seharusnya lebih komprehensif dan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian di perbankan. Terimakasih.
Wass, Indra ________________________________ From: [email protected] [mailto:[email protected]] On Behalf Of dewi mardalela Sent: Thursday, February 12, 2009 11:53 AM To: [email protected] Subject: Re: [ekonomi-syariah] what's ATMR (Aktiva tertimbang menurut resiko)?????????? walaakium salam pak ashbah Saya sedikit urun rembuk barangkali bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh bapak. Dalam Perbankan baik bakn konvensional maupun Syariah ada aturan dari Bank Indonesia yaitu mengenai kemampuan menanggung resiko bank tersebut terutama terhadap pembiayaan/kredit,pendanaan dan permodalan. Untuk mengukur resiko tersebut dibuatkan aturan dan rasio yang telah ditetapkan BI, dan disebut dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko). Dimana perbankann diwajibkan memiliki ATMR minimal 8 %, apabila kurang dari 8 % maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tsb. Dan kaitannya dengan pembiayaan agar ATMR dikurangi dari 50 % menjadi 25 %, terkait dengan masalah resiko tersebut, semakin besar resiko maka % semakin tinggi, kalau semakin tinggi % maka akan mempengaruh nilai ATMR dan kesehatan bank menjadi menurun, Akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap modal dan kinerja, karena kalau nilai ATMR menurun terus bisa jadi harus menambah modal disetor di bank tersebut. mudah-mudahan bisa sedikit membantu bapak, akan lebih mudah kalau bapak mengetahui pos-pos yang dilihitung dalam ATMR tersebut, sebenarnya cukup bisa di down load PBI Wasalam Dewi Mardalela ________________________________ From: ashbah pratama <[email protected]> To: [email protected] Sent: Wednesday, February 11, 2009 10:22:59 PM Subject: [ekonomi-syariah] what's ATMR (Aktiva tertimbang menurut resiko)?????????? assalaamu'alaikum buat siapa saja yang membaca surat saya ini, saya minta penjelasannya ya! dalam satu minggu ini saya mengikuti perkembangan berita ekonomi terkait pemberiataan yang hangat tentang stimulus fiskal lalu keluarnya kebijakan BI yang baru dikeluarkan untuk mendukung kebijakan fiskal pemerintah menghadapi krisis. nah dalam kebijakan yang dikeluarkan itu ada kebijakan BI menurunkan ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko) tujuannya untuk melonggarkan kredit perbankan kepada nasabah. kaitannya dengan kebijakan ini, beberapa bankir syariah memberikan pendapatnya di koran jakarta bahwa seharusnya ATMR khusus untuk perbankan syariah diturunkan menjadi 25% dari perbankan konvensional yang 50%. dengan menurunnya ATMR maka akan meningkatkan pembiayaan murabahah perbankan syariah. apa relasi turunnya ATMR dengan nilai pembiayaan saya belum jelas. mohon bantu dijelaskan! wassalaamu'alaikum ________________________________ Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda? <http://sg.rd.yahoo.com/id/messenger/pingbox/mailtagline/*http:/id.messenger.yahoo.com/pingbox/> Buat Pingbox terbaru Anda sekarang! ________________________________ "This e-mail (including any attachments) is intended solely for the addressee and could contain information that is confidential; If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, disclosure, copying or dissemination of this e-mail and any attachment is strictly prohibited and you should immediately delete it. This message does not necessarily reflect the views of Bank Indonesia. Although this e-mail has been checked for computer viruses, Bank Indonesia accepts no liability for any damage caused by any virus and any malicious code transmitted by this e-mail. Therefore, the recipient should check again for the risk of viruses, malicious codes, etc as a result of e-mail transmission through Internet.”
