Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R, conhecido
como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento. Talvez alguém possa
ajudar a torná-lo mais ágil.
Grato,
Luciano
Resumidamente:
1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios
subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são classificados.
3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se sobe,
UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação foi
positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi positiva,
ZERO.DOWNTICK.
Um exemplo dos dados:
Data Operação Preço Classificação
1/1/2011 10 $10.00 NC
1/1/2011 20 $9.90 DOWNTICK
1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK
1/1/2011 40 $10.10 UPTICK
1/1/2011 50 $10.20 UPTICK
1/2/2011 10 $9.80 NC
1/2/2011 20 $9.80 NC
1/2/2011 30 $9.90 UPTICK
1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK
_*O CÓDIGO EM SI:*_
*#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma coluna vazia.
x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
*# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto classifica.
z <- 1:nrow(x)
for (t in z)
{
if (y[t,2]==10)
y[t,4]<-"NC"
else y[t,4] <-"C"
}
*# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço não
mudou na atual, desclassifica esta também.
w <- 1:(nrow(x)-1)
for (i in w)
{
if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"NC"
}
*# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
for (i in w)
{
*#*Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
*#*Se o preço aumentou, UPTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"UPTICK"
*#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi positiva,
ZERO.UPTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
(y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
*#*Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi negativa,
ZERO.DOWNTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
(y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
}
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