abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b
loop 1:
y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')
loop 2:
n = nrow(y)
y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC', y[-1, 4])
loop 3:
dy = diff(y[,3])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in%
c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in%
c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <[email protected]
<mailto:[email protected]>>
Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R,
conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento.
Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais ágil.
Grato,
Luciano
Resumidamente:
1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios
subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são
classificados.
3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se
sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação
foi positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi
positiva, ZERO.DOWNTICK.
Um exemplo dos dados:
Data Operação Preço Classificação
1/1/2011 10 $10.00 NC
1/1/2011 20 $9.90 DOWNTICK
1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK
1/1/2011 40 $10.10 UPTICK
1/1/2011 50 $10.20 UPTICK
1/2/2011 10 $9.80 NC
1/2/2011 20 $9.80 NC
1/2/2011 30 $9.90 UPTICK
1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK
_*O CÓDIGO EM SI:*_
*#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma
coluna vazia.
x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
*# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto
classifica.
z <- 1:nrow(x)
for (t in z)
{
if (y[t,2]==10)
y[t,4]<-"NC"
else y[t,4] <-"C"
}
*# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço
não mudou na atual, desclassifica esta também.
w <- 1:(nrow(x)-1)
for (i in w)
{
if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"NC"
}
*# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
for (i in w)
{
*#*Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
*#*Se o preço aumentou, UPTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
y[i+1,4]<-"UPTICK"
*#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi
positiva, ZERO.UPTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
(y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
*#*Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi
negativa, ZERO.DOWNTICK;
if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
(y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
}
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