Tu faz a exponencial do estimado, nao o logaritmo. Assim, o algoritmo de otimização pode variar entre -Inf e +Inf e, ao tirar a exponencial, teu parâmetro fica restrito entre 0 e Inf.
2013/6/5 Pedro Rafael <[email protected]> > Ou melhor acho que não é preciso tirar o logaritimo da estimativa. Porque > se a estimativa der menor que 1 irei também ter um numero negativo... > > [ ], > Pedro Rafael Diniz Marinho. > > > Em 5 de junho de 2013 15:25, Rubem Kaipper Ceratti [via R-br] < > [email protected]> escreveu: > >> Pedro, >> >> A princípio, acho que você poderia tentar reparametrizar o modelo, >> colocando os parâmetros em escala logarítmica (p. ex. a = exp(par[1]); b >> = exp(par[2]); ...), e tentar alguma outra função de otimização ( >> http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html). >> >> Além disso, seria uma boa tentar simular dados desta distribuição com >> parâmetros conhecidos e ver como se comportam as estimativas, em vez de >> tentar ajustar um conjunto de dados diretamente. >> >> Att., >> Rubem >> >> >> ------------------------------ >> *De:* Pedro Rafael <[hidden >> email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=0> >> > >> *Para:* [hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=1> >> *Enviadas:* Quarta-feira, 5 de Junho de 2013 14:30 >> *Assunto:* [R-br] [Dúvida] Estimação por Máxima Verossimilhança. >> >> Senhores tenho uma dúvida. Na verdade não é dúvida, apenas quero >> sugestões. Tenho uma função densidade de probabilidade "complicada". >> Trate-se de uma distribuição chamada Kwmarashwamy Weibull Poisson. Tenho >> alguns bancos de dados e gostaria de verificar o ajustamento dessa >> distribuição à estes bancos de dados. Estou estimando os parâmetros pelo >> método de máxima verossimilhança. Essa distribuição tem suporte nos reais >> positivos (x>0) e todos os seus parâmetros são positivos. Optei em utilizar >> o método L-BFGS-G para restringir a busca nos reais positivos. Segue abaixo >> o comando. Nesse exemplo não houve convergência. Percebi que os chutes >> iniciais influenciam muito as estimativas dos parâmetros no caso em que há >> convergência. Usando métodos de maximização diferentes em muitos casos há >> grandes diferenças nas estimativas. Existe alguma forma mais tranquila e >> direta para encontrar as estimativas pelo método de máxima verossimilhança >> em R? O código segue abaixo: >> >> vero <- function(par,x){ >> a = par[1] >> b = par[2] >> c = par[3] >> lambda = par[4] >> beta = par[5] >> -sum(log((a*b*c*lambda*(beta^c)*(x^(c-1))*((1-exp(-(x*beta)^c))^(a-1)) * >> ((1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^(b-1)) * >> exp(-lambda*(1-(1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^b) - >> (beta*x)^c))/(1-exp(-lambda)))) >> } >> >> dados = c(17.23, 28.92, 33.00, 41.52, >> 42.12, 45.60, 48.80, 51.84, 51.96, 54.12, 55.56, 67.80, 68.64, >> 68.64,68.88, >> 84.12, 93.12, 98.64, 105.12, 105.84, 127.92, 128.04, 173.40) >> >> optim(par=c(1,1,1,1,1),fn=vero, >> method="L-BFGS-B",x=dados/1000, >> lower=c(0.001,0.001,0.001,0.001,0.001), >> upper=c(Inf,Inf,Inf,Inf,Inf)) >> >> O engraçado é que essa distribuição é encaixada com a distribuição >> Weibull. Quando tento ajustar a Weibull à esses dados há convergência. O >> que vocês acham que devo fazer? >> [ ], >> Pedro Rafael Diniz Marinho. >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=2> >> >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >> código mínimo reproduzível. >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=3> >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >> código mínimo reproduzível. >> >> ------------------------------ >> If you reply to this email, your message will be added to the >> discussion below: >> >> http://r-br.2285057.n4.nabble.com/R-br-Duvida-Estimacao-por-Maxima-Verossimilhanca-tp4659547p4659549.html >> To unsubscribe from R-br, click >> here<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3357982&code=cGVkcm8ucmFmYWVsLm1hcmluaG9AZ21haWwuY29tfDMzNTc5ODJ8NTAyMjI0MDYw> >> . >> NAML<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml> >> > > > _______________________________________________ > R-br mailing list > [email protected] > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça > código mínimo reproduzível. >
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