"Como visualiizar o ajuste dessa distribuilção "Kwmarashwamy Weibull Poisson" num gráfico.
*Att.* *André" * Apenas tenho um banco de dados e com base nesses dados estimo os parâmetros dessa distribuição. Ploto a distribuição estimada em cima de um histograma. Calculo medidas de adequação de ajuste como as estatísticas do Balakrishnan para ter uma certeza melhor de que uma análise visual do ajustamento e meu problema chega ao fim. <https://www.google.com.br/search?client=ubuntu&channel=fs&biw=1301&bih=678&q=Balakrishnan+statistical&spell=1&sa=X&ei=TUiyUcGKNvO34AORhYDQBA&ved=0CCoQvwUoAA> * * [ ], Pedro Rafael Diniz Marinho. Em 7 de junho de 2013 17:47, Pedro Rafael <[email protected]>escreveu: > André um dia você poderá obter esse artigo. Ele está em contrução. Estou > criando essa distribuição com o professor Gauss Cordeiro e Manuel Wallace > da UFPE. Na verdade estamos criando um gerador de distribuições que > generaliza a classe Kwmaraswamy G em que G é uma função de distribuição > qualquer. Se G for uma Beta temos a distribuição Kw-Beta Poisson, se G for > a distribuição de Chen temos a Kw-Chen Poisson, etc. > > Muito obrigado pelas informações professor Paulo. > > Wagner realmente não quis obter o vetor gradiente. Certamente ele ajudará > o algoritmo caminhar de forma correta até o ponto crítico. A distribuição > tem 5 parâmetros e a derivada em um parâmetro apenas, a exemplo o parâmetro > c, fica muito extensa. > > Reimplementei tudo e consegui bons resultado usando o método L-BFGS-B. > > Grato à todos pelas informações. > > [ ], > Pedro Rafael Diniz Marinho. > > > Em 7 de junho de 2013 14:23, andrebvs [via R-br] < > [email protected]> escreveu: > > Como visualiizar o ajuste dessa distribuilção "Kwmarashwamy Weibull >> Poisson" num gráfico. >> >> *Att.* >> *André* >> ------------------------------ >> Em 06/06/2013 13:41, *Wagner Bonat < [hidden >> email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659567&i=0>> >> * escreveu: >> Obtenha a derivada pelo menos a primeira e use no argumento grad da >> optim usando o L-BFGS-B se os parâmetros forem identificáveis com estes >> dados deve melhor muito o procedimento numérico. Porém, com essa quantidade >> de dados para estimar cinco parâmetros parece meio demais ... A melhor >> forma é obter a segunda derivada e construir um Newton-Raphson deve ser >> mais eficiente. >> Além disso, você pode usando o pacote bbmle maximizar e pra ver se >> realmente chegou no máximo fazer a verossimilhança perfilhada de cada >> parâmetro caso ele não obtenha ele ou vai te mostrar o formato do perfil ou >> vai te retorno um "novo ponto de máximo" partindo deste ponto vc retorno a >> maximização e vai indo até encontrar o máximo ... >> >> >> Em 6 de junho de 2013 08:46, >> <andrebvs@...<http://../../../undefined/[email protected]> >> > escreveu: >> >>> Qual artigo e onde encontro esse artigo que fala da densidade >>> Kwmarashwamy Weibull Poisson? >>> >>> obg! >>> >>> *Att.* >>> *André* >>> >>> ------------------------------ >>> Em 05/06/2013 16:32, *Pedro Rafael < >>> pedro.rafael.marinho@...<http://../../../undefined/[email protected]>> >>> * escreveu: >>> Rodrigo obrigado pelas informações. Eu entendi que tenho que tirar a >>> exponencial dos parâmetros de modo que eles pertençam aos reais positivos. >>> Eu estava em dúvida se ao exponencializar os parâmetros eu deveria >>> logaritimizar as estimativas de máxima verossimilhança. Mas acredito que >>> não pois se tiver uma estimativa menor que 1 irei ter valor negativo ao >>> aplicar o log. >>> >>> [ ], >>> Pedro Rafael Diniz Marinho. >>> >>> >>> Em 5 de junho de 2013 16:10, Rodrigo Coster [via R-br] < >>> ml-node+s2285057n4659552h89@...<http://../../../undefined/compose?to=ml-node> >>> > escreveu: >>> >>>> Tu faz a exponencial do estimado, nao o logaritmo. Assim, o algoritmo >>>> de otimização pode variar entre -Inf e +Inf e, ao tirar a exponencial, teu >>>> parâmetro fica restrito entre 0 e Inf. >>>> >>>> >>>> 2013/6/5 Pedro Rafael <[hidden >>>> email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659552&i=0> >>>> > >>>> >>>>> Ou melhor acho que não é preciso tirar o logaritimo da estimativa. >>>>> Porque se a estimativa der menor que 1 irei também ter um numero >>>>> negativo... >>>>> >>>>> [ ], >>>>> Pedro Rafael Diniz Marinho. >>>>> >>>>> >>>>> Em 5 de junho de 2013 15:25, Rubem Kaipper Ceratti [via R-br] <[hidden >>>>> email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659552&i=1>>escreveu: >>>>> >>>>>> Pedro, >>>>>> >>>>>> A princípio, acho que você poderia tentar reparametrizar o modelo, >>>>>> colocando os parâmetros em escala logarítmica (p. ex. a = >>>>>> exp(par[1]); b = exp(par[2]); ...), e tentar alguma outra função de >>>>>> otimização (http://cran.r-project.org/web/views/Optimization.html). >>>>>> >>>>>> Além disso, seria uma boa tentar simular dados desta distribuição com >>>>>> parâmetros conhecidos e ver como se comportam as estimativas, em vez de >>>>>> tentar ajustar um conjunto de dados diretamente. >>>>>> >>>>>> Att., >>>>>> Rubem >>>>>> >>>>>> >>>>>> ------------------------------ >>>>>> *De:* Pedro Rafael <[hidden >>>>>> email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=0> >>>>>> > >>>>>> *Para:* [hidden >>>>>> email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=1> >>>>>> *Enviadas:* Quarta-feira, 5 de Junho de 2013 14:30 >>>>>> *Assunto:* [R-br] [Dúvida] Estimação por Máxima Verossimilhança. >>>>>> >>>>>> Senhores tenho uma dúvida. Na verdade não é dúvida, apenas quero >>>>>> sugestões. Tenho uma função densidade de probabilidade "complicada". >>>>>> Trate-se de uma distribuição chamada Kwmarashwamy Weibull Poisson. Tenho >>>>>> alguns bancos de dados e gostaria de verificar o ajustamento dessa >>>>>> distribuição à estes bancos de dados. Estou estimando os parâmetros pelo >>>>>> método de máxima verossimilhança. Essa distribuição tem suporte nos reais >>>>>> positivos (x>0) e todos os seus parâmetros são positivos. Optei em >>>>>> utilizar >>>>>> o método L-BFGS-G para restringir a busca nos reais positivos. Segue >>>>>> abaixo >>>>>> o comando. Nesse exemplo não houve convergência. Percebi que os chutes >>>>>> iniciais influenciam muito as estimativas dos parâmetros no caso em que >>>>>> há >>>>>> convergência. Usando métodos de maximização diferentes em muitos casos há >>>>>> grandes diferenças nas estimativas. Existe alguma forma mais tranquila e >>>>>> direta para encontrar as estimativas pelo método de máxima >>>>>> verossimilhança >>>>>> em R? O código segue abaixo: >>>>>> vero a = par[1] >>>>>> >>>>>> b = par[2] >>>>>> c = par[3] >>>>>> lambda = par[4] >>>>>> beta = par[5] >>>>>> >>>>>> -sum(log((a*b*c*lambda*(beta^c)*(x^(c-1))*((1-exp(-(x*beta)^c))^(a-1)) * >>>>>> ((1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^(b-1)) * >>>>>> exp(-lambda*(1-(1-(1-exp(-(beta*x)^c))^a)^b) - >>>>>> (beta*x)^c))/(1-exp(-lambda)))) >>>>>> } >>>>>> >>>>>> dados = c(17.23, 28.92, 33.00, 41.52, >>>>>> 42.12, 45.60, 48.80, 51.84, 51.96, 54.12, 55.56, 67.80, >>>>>> 68.64, 68.64,68.88, >>>>>> 84.12, 93.12, 98.64, 105.12, 105.84, 127.92, 128.04, 173.40) >>>>>> >>>>>> optim(par=c(1,1,1,1,1),fn=vero, >>>>>> method="L-BFGS-B",x=dados/1000, >>>>>> lower=c(0.001,0.001,0.001,0.001,0.001), >>>>>> upper=c(Inf,Inf,Inf,Inf,Inf)) >>>>>> O engraçado é que essa distribuição é encaixada com a distribuição >>>>>> Weibull. Quando tento ajustar a Weibull à esses dados há convergência. O >>>>>> que vocês acham que devo fazer? >>>>>> [ ], >>>>>> Pedro Rafael Diniz Marinho. >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> R-br mailing list >>>>>> [hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=2> >>>>>> >>>>>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>>>>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>>>>> código mínimo reproduzível. >>>>>> >>>>>> _______________________________________________ >>>>>> R-br mailing list >>>>>> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659549&i=3> >>>>>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>>>>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>>>>> código mínimo reproduzível. >>>>>> ------------------------------ >>>>>> If you reply to this email, your message will be added to the >>>>>> discussion below: >>>>>> >>>>>> http://r-br.2285057.n4.nabble.com/R-br-Duvida-Estimacao-por-Maxima-Verossimilhanca-tp4659547p4659549.html >>>>>> To unsubscribe from R-br, click here. >>>>>> NAML<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml> >>>>>> >>>>> >>>>> _______________________________________________ >>>>> R-br mailing list >>>>> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659552&i=2> >>>>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>>>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>>>> código mínimo reproduzível. >>>>> >>>> >>>> _______________________________________________ >>>> R-br mailing list >>>> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659552&i=3> >>>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>>> código mínimo reproduzível. >>>> >>>> ------------------------------ >>>> If you reply to this email, your message will be added to the >>>> discussion below: >>>> >>>> http://r-br.2285057.n4.nabble.com/R-br-Duvida-Estimacao-por-Maxima-Verossimilhanca-tp4659547p4659552.html >>>> To unsubscribe from R-br, click here. >>>> NAML<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml> >>>> >>> >>> >>> _______________________________________________ >>> R-br mailing list >>> R-br@... <http://../../../undefined/[email protected]> >>> >>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >>> código mínimo reproduzível. >>> >> >> >> >> -- >> Wagner Hugo Bonat >> LEG - Laboratório de Estatística e Geoinformação >> UFPR - Universidade Federal do Paraná >> >> >> _______________________________________________ >> R-br mailing list >> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4659567&i=1> >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça >> código mínimo reproduzível. >> >> ------------------------------ >> If you reply to this email, your message will be added to the >> discussion below: >> >> http://r-br.2285057.n4.nabble.com/R-br-Duvida-Estimacao-por-Maxima-Verossimilhanca-tp4659547p4659567.html >> To unsubscribe from R-br, click >> here<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3357982&code=cGVkcm8ucmFmYWVsLm1hcmluaG9AZ21haWwuY29tfDMzNTc5ODJ8NTAyMjI0MDYw> >> . >> NAML<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml> >> > >
_______________________________________________ R-br mailing list [email protected] https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
