Con el bootstrap podrías obtener ICs de cualquier estadístico de la muestra, entre ellos de la varianza de un ajuste...
El 1 abr. 2017 18:11, "Freddy Omar López Quintero" < freddy.lopez.quint...@gmail.com> escribió: > Gracias Javier, > > 2017-04-01 12:07 GMT-03:00 <javier.ruben.marcu...@gmail.com>: > > > Mi duda es la siguiente, la varianza residual en su modelo, es homogénea > o > > heterogénea, > > > La varianza es homogénea, común a todas las observaciones. > > Digamos que el modelo es el siguiente, > > y=f(x, betas)+e > > con f alguna función no lineal cuyos parámetros son betas y con e~N(0, > sigma2). Uno suele estar centrado en obtener información sobre los betas y > marginar un poco la inferencia sobre el parámetro sigma2 (incluso en la > regresión lineal). Es sobre este que me pregunto si existirá alguna función > que devuelva su intervalo de confianza. > > Ojalá haya respondido la inquietud. > > ¡Gracias! > > > -- > «Pídeles sus títulos a los que te persiguen, pregúntales > cuándo nacieron, diles que te demuestren su existencia.» > > Rafael Cadenas > > [[alternative HTML version deleted]] > > _______________________________________________ > R-help-es mailing list > R-help-es@r-project.org > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es [[alternative HTML version deleted]] _______________________________________________ R-help-es mailing list R-help-es@r-project.org https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es