2017-04-01 16:06 GMT-03:00 <javier.ruben.marcu...@gmail.com>:
> busque un documento donde hay algo de variancias y una librería de R,
¡Gracias Javier!¡Muy buen documento! Lo tendré bajo la manga para cuando
deba enfrentarme a un modelo jerárquico con varianza heterogénea.
También agradezco a Rubén por el tip sobre el uso de bootstrap para
recuperar el parámetro.
Por ahora me contentaré entonces con usar teoría asintótica clásica
(Galland, 1987; Seber & Wild, 2003) y aproximaré el intervalo con:
resumen<-summary(fm1DNase1)
> c(resumen$df[2]*resumen$sigma^2/qchisq(.975,resumen$df[2],lower.tail=T),
> resumen$df[2]*resumen$sigma^2/qchisq(.975,resumen$df[2],lower.tail=F))
>
puesto que sigma2 sigue una chi cuadrado con n-p grados de libertad.
¡Gracias!
--
«Pídeles sus títulos a los que te persiguen, pregúntales
cuándo nacieron, diles que te demuestren su existencia.»
Rafael Cadenas
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