Caros, estou procurando uma função que me retorne a estatística de
Moran-I bivariada. Alguém da lista que faça/estude análise espacial
com R, sabe me indicar uma função?
Grato,
Daniel
___
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Bom dia pessoal,
Trabalhando com uma variável de taxas que que apresenta muitos valores
baixos, fui aconselhado a transforma-la com aplicação de log normal antes
de buscar correlações...
A variável foi transformada e inserida no dataframe passando a apresentar
comportamento normal, no entanto
Log so para número maior que zero
Em 10/06/2015 10:00, Samuel luna de almeida samuelgru...@gmail.com
escreveu:
Bom dia pessoal,
Trabalhando com uma variável de taxas que que apresenta muitos valores
baixos, fui aconselhado a transforma-la com aplicação de log normal antes
de buscar
log(0) = -Inf
Veja que voce tem muitos zeros, mais que 25% dos teus dados,
visto que o 1o quartil ainda é zero
Não tenhosugestão específica mas acredito que voce poderia:
- ver se seus zeros são zeros mesmo ou valores censurados abaixo de um
cento limite de detecção
- sendo zeros mesmo eu
de uma olhada da função ncf::correlog
que parece fezer algo neste linha (centered Mantel statisdics for
muultivariate data)
On Wed, 10 Jun 2015, Daniel Marcelino wrote:
Caros, estou procurando uma função que me retorne a estatística de
Moran-I bivariada. Alguém da lista que faça/estude
Muito obrigado Luis, Paulo e Luis!
São zero mesmo (locais onde não há casos para resultarem em taxas)...
Consegui gerar lm para a regressão espacial com os dados originais, com
muitos zeros, porém com a variável normalizada acho q o -inf impede...
Será q eu consigo considerar os -inf como zero
Não seria possível utilizar uma regressão Poisson, quasi-Poisson,
binomial negativa etc. nos dados originais? Você poderia indicar o
numerador da taxa como variável de resposta (inclusive zero, sem
resposta), e o denominador (pessoas-tempo em risco, ao algo assim) como
offset. No caso da
Se for o caso de dados censurados, há um pacote chamado NADA(NonDetects and
Data Analysis) no R, de autoria de Dennis R. Helsel, que apresenta bons
resultados.
Em 10 de junho de 2015 10:07, Paulo Justiniano paulo...@leg.ufpr.br
escreveu:
log(0) = -Inf
Veja que voce tem muitos zeros, mais que
Mas se são casos, voce poderia ao inves de modelar as taxas com uma
distribuição para variáveis contínuas
usar as contagens mesmo com modelos binomiais ou Poisson (com offset de
população) ou binomial negativo.
Isto é geral é equivalente mas melhor que modelar as taxas
On Wed, 10 Jun 2015,
Obrigado pelas considerações mais uma vez.
Em 10 de junho de 2015 10:58, Paulo Justiniano paulo...@leg.ufpr.br
escreveu:
Mas se são casos, voce poderia ao inves de modelar as taxas com uma
distribuição para variáveis contínuas
usar as contagens mesmo com modelos binomiais ou Poisson (com
Como os dados são contínuos seria necessário considerar uma distribuição
contínua com mistura Bernoulli, veja uma proposta aqui:
http://jupiter.est.ufmg.br/~posgrad/mestrado/dissertacao_mestrado_zaida%20_quiroz.pdf
e um exemplo no script abaixo:
## hurdle model for zero-gamma (zero inflation
tente: log(x + 1)
Em Qua, 2015-06-10 às 10:34 -0300, Samuel luna de almeida escreveu:
Muito obrigado Luis, Paulo e Luis!
São zero mesmo (locais onde não há casos para resultarem em taxas)...
Consegui gerar lm para a regressão espacial com os dados originais,
com muitos zeros, porém
Obrigado pelas considerações mais uma vez.
Vou explorar as possibilidades que me apresentaram e tentar chegar na
regressão espacial que é um objetivo da minha an'alise.
Em 10 de junho de 2015 13:35, Samuel luna de almeida samuelgru...@gmail.com
escreveu:
Obrigado pelas considerações mais uma
Consegui instalar o rpivotTable, package para o RStudio.
ele permite a visualização de tabela dinâmica com estilo drag and drop.
Achei prático, mas ainda estou vendo as funcionalidades.
Alguém usa esse package?
Alexandre.
2015-06-04 18:22 GMT-03:00 Alexandre Coelho alexandre...@gmail.com:
Oi Júlio, eu havia olhado aquelas funções do pacote spdep, mas elas
fornecem o I de Moran para testes univariados.
Eu não estou muito certo ainda, mas uma solução pode ser usando a
função correlog do pacote ncf assim:
modelo- (depvar ~ idvar1 + idvar2, dados)
mcor - ncf:::correlog(long, lat,
Daniel,
Já tentou as funções do pacote spdep?
Algumas funções interessantes são moran.test(), moran.plot(), localmoran() e
lagsarlm().
Júlio.
De: Daniel Marcelino dmarcel...@live.com
Para: R-br Lista r-br@listas.c3sl.ufpr.br
Enviadas: Quarta-feira, 10 de Junho de 2015 14:10
Assunto: Re:
Obrigado Paulo, fiz uma rápida pesquisa e parece que o teste Mantel
produz resultados um pouco diferentes, mas vou pesquisar mais
detalhadamente.
Daniel
2015-06-10 10:27 GMT-03:00 Paulo Justiniano paulo...@leg.ufpr.br:
de uma olhada da função ncf::correlog
que parece fezer algo neste linha
Olá Prof. Paulo
Entendi, vou recorrer a segunda opção, assim que obter todos os dados posto
aqui os componentes principais.
Muito Obrigado pela ajuda!
Em 10 de junho de 2015 10:15, Paulo Justiniano paulo...@leg.ufpr.br
escreveu:
Wagner
Inicialmente vejo duas formas de pensar no uso destas
Particularmente acompanho os change logs para verificar se atualizo ou não.
AS vezes nao vejo motivo que me afete para valer o esforço em atualizar
tudo.
O mesmo para pacotes...
Em 10 de junho de 2015 23:18, David Feitosa cont...@davidfeitosa.com
escreveu:
Eu uso em Linux/Windows.
Interface:
Meu caro, para gerar tabelas simples uso a rotina abaixo:
Seja o banco: dfdf[df==]-NAtabelas-function(x){ Qtde-table(x)
Perc-100*prop.table(table(x)) tab-cbind(Qtde,Perc) Total-colSums(tab)
rbind(tab,Total) } apply(df,2,tabelas)
Você terá todas tabelas com Qtde e perc de seu banco.
Para gerar
Tentei instalar esta biblioteca INLA e não consegui, por acaso é exclusiva
do LINUX ou não está disponível no CRAN?
Como os dados são contínuos seria necessário considerar uma distribuição
contínua com mistura Bernoulli, veja uma proposta aqui:
Eu uso em Linux/Windows.
Interface: RStudio
Sempre instalo a versão mais recente e deixo a anterior,
pois, às vezes, algum pacote ainda não possui compatibilidade com a versão
nova.
Atenciosamente,
David F.
Em 8 de junho de 2015 11:14, Alexandre Coelho alexandre...@gmail.com
escreveu:
Bom
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