Boa tarde meu camarada!
Se vc tem a necessidade de trazer todos os registros da tabela, e quer apenas 
ordenar, é mais facil assim:

Mantem a sql original, e só ordena no evento onTitleClick do DbGrid:

procedure Tfrmconsproduto.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
  qConsulta.indexFieldName := Column.FieldName;
  lblordenado.caption:='Classificado por : [ '+Column.Title.Caption+'
]';
end;

Espero ter ajudado.

Fraterno abraço,
Carlos

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